A股节日效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 论文研究的主要内容 | 第12-14页 |
| 1.4 论文研究的方法 | 第14-16页 |
| 第二章 节日效应理论与有效市场假说 | 第16-24页 |
| 2.1 节日效应理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 市值异象 | 第16-17页 |
| 2.1.2 节日效应的定义 | 第17页 |
| 2.2 有效市场假说 | 第17-21页 |
| 2.2.1 有效市场假说与传统金融理论 | 第17-19页 |
| 2.2.2 有效市场假说的产生 | 第19页 |
| 2.2.3 有效市场假说的形式 | 第19-21页 |
| 2.3 行为金融理论对市值异象的解释 | 第21-24页 |
| 第三章 实证模型的选择 | 第24-30页 |
| 3.1 自回归积分移动平均模型(ARIMA模型) | 第24-25页 |
| 3.1.1 自回归模型AR(p) | 第24-25页 |
| 3.1.2 移动平均模型MA(q) | 第25页 |
| 3.1.3 自回归移动平均模型ARMA(p,q) | 第25页 |
| 3.1.4 ARIMA(p,d,q)的识别 | 第25页 |
| 3.2 条件异方差模型 | 第25-27页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第26页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.3 引入虚拟变量的GARCH模型 | 第27-30页 |
| 第四章 A股节日效应的实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 数据的选取及其检验 | 第30-36页 |
| 4.1.1 收益率指标的构建 | 第30-31页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第31-34页 |
| 4.1.3 平稳性和异方差性检验 | 第34-36页 |
| 4.2 GARCH模型实证和经济解释 | 第36-39页 |
| 4.2.1 全部节日的效应检验 | 第37页 |
| 4.2.2 各个节日的效应检验 | 第37-39页 |
| 4.3 节日效应产生的原因分析 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 5.3 研究的局限性及展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
