| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 研究目的和思路 | 第9-11页 |
| 1.3 文章创新点 | 第11页 |
| 1.4 国内外理论综述 | 第11-16页 |
| 2 金融自由化的相关理论 | 第16-22页 |
| 2.1 金融自由化的基本含义 | 第16-18页 |
| 2.1.1 金融自由化的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 金融自由化的扩展 | 第17-18页 |
| 2.2 金融自由化的具体表现 | 第18-20页 |
| 2.2.1 资本流动自由化 | 第18页 |
| 2.2.2 价格自由化 | 第18-19页 |
| 2.2.3 金融业务自由化 | 第19页 |
| 2.2.4 金融市场自由化 | 第19-20页 |
| 2.3 金融自由化与经济增长的关系 | 第20-22页 |
| 3 金融风险与金融自由化的关系 | 第22-26页 |
| 3.1 金融风险的基本概念 | 第22页 |
| 3.2 金融风险与金融自由化的关系研究 | 第22-26页 |
| 3.2.1 金融风险与价格自由化 | 第23页 |
| 3.2.2 金融风险和业务自由化 | 第23页 |
| 3.2.3 金融风险与金融市场自由化 | 第23-24页 |
| 3.2.4 金融风险与资本流动自由化 | 第24-26页 |
| 4 金融自由化进程中的金融风险指标体系 | 第26-30页 |
| 4.1 金融自由化进程中金融风险预警的原则 | 第26-27页 |
| 4.2 金融自由化进程中金融风险指标的选取 | 第27-28页 |
| 4.3 金融风险预警指标体系的构建 | 第28-30页 |
| 5 金融自由化进程中金融风险指标体系的实证分析 | 第30-36页 |
| 5.1 样本数据及数据处理 | 第30-31页 |
| 5.2 KMO测度检验 | 第31-32页 |
| 5.3 金融自由化与金融风险的因子分析 | 第32-33页 |
| 5.4 金融自由化进程中的金融风险指数 | 第33-36页 |
| 6 基于KLR法的我国金融风险预警 | 第36-47页 |
| 6.1 KLR模型的介绍 | 第36-38页 |
| 6.2 各指标预警界限的界定 | 第38-40页 |
| 6.3 我国综合金融风险的计算 | 第40-44页 |
| 6.6 用时间序列模型预测我国综合金融风险 | 第44-47页 |
| 6.6.1 自回归模型 | 第44-45页 |
| 6.6.2 平稳性检验 | 第45页 |
| 6.6.3 自回归模型表达式的确立 | 第45-46页 |
| 6.6.4 运用自回归模型进行预警 | 第46-47页 |
| 7 中国的金融自由化与金融风险的防范 | 第47-51页 |
| 7.1 我国金融自由化进程中诱发金融风险的因素 | 第47-48页 |
| 7.1.1 国外金融机构的冲击 | 第47页 |
| 7.1.2 汇率制度的调整 | 第47-48页 |
| 7.1.3 利率水平的选择 | 第48页 |
| 7.2 我国金融自由化进程中的风险防范 | 第48-51页 |
| 7.2.1 转变观念，提高金融风险防范意识 | 第48页 |
| 7.2.2 加强对国际游资的监管，降低外部风险 | 第48-49页 |
| 7.2.3 进一步规范和完善我国的金融风险预警系统 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55页 |