基金经理个人特征与基金业绩关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 问题提出 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文章框架 | 第11页 |
| 1.3 创新点及难点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.2 难点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外相关研究综述 | 第13-15页 |
| 2.2 国内相关研究综述 | 第15-17页 |
| 2.3 总结 | 第17-18页 |
| 第三章 基金业绩评价基本理论及模型 | 第18-25页 |
| 3.1 均值-方差模型 | 第18-19页 |
| 3.2 单因素模型 | 第19-21页 |
| 3.3 多因素模型 | 第21-22页 |
| 3.4 择时能力和选股能力评价法 | 第22-25页 |
| 第四章 研究设计 | 第25-30页 |
| 4.1 变量设定 | 第25-28页 |
| 4.1.1 被解释变量 | 第25-26页 |
| 4.1.2 解释变量 | 第26-28页 |
| 4.1.3 控制变量 | 第28页 |
| 4.2 提出假设 | 第28-29页 |
| 4.3 模型建立 | 第29-30页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第30-55页 |
| 5.1 牛市行情下的实证检验 | 第31-37页 |
| 5.1.1 样本描述性统计 | 第31-32页 |
| 5.1.2 变量相关性分析 | 第32-33页 |
| 5.1.3 回归结果及分析 | 第33-37页 |
| 5.2 熊市行情下的实证检验 | 第37-45页 |
| 5.2.1 样本描述性统计 | 第37-39页 |
| 5.2.2 变量相关性分析 | 第39-40页 |
| 5.2.3 回归结果及分析 | 第40-45页 |
| 5.3 震荡行情下的实证检验 | 第45-53页 |
| 5.3.1 样本描述性统计 | 第45-46页 |
| 5.3.2 变量相关性分析 | 第46-47页 |
| 5.3.3 回归结果及分析 | 第47-53页 |
| 5.4 三种行情下的结果比较 | 第53-55页 |
| 第六章 研究启示、局限及方向 | 第55-57页 |
| 6.1 研究启示 | 第55页 |
| 6.2 研究局限 | 第55-56页 |
| 6.3 未来的研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
