证券行业操作风险计量模型的Bayes估计
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 引言 | 第7页 |
| 1.2 证券行业风险介绍 | 第7-8页 |
| 1.3 bayes估计发展简介 | 第8-10页 |
| 1.4 贝叶斯方法的本质 | 第10页 |
| 1.5 贝叶斯方法的应用 | 第10-11页 |
| 1.5.1 贝叶斯方法在经济研究中的应用 | 第10-11页 |
| 1.5.2 贝叶斯方法在保险精算研究中的应用 | 第11页 |
| 1.5.3 贝叶斯理论在可靠性技术中的应用 | 第11页 |
| 1.6 论文的主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 贝叶斯理论基础 | 第13-20页 |
| 2.1 统计决策理论 | 第13-14页 |
| 2.1.1 统计决策问题三要素 | 第13-14页 |
| 2.1.2 风险函数 | 第14页 |
| 2.2 贝叶斯决策准则 | 第14-17页 |
| 2.2.1 先验分布介绍 | 第14-15页 |
| 2.2.2 贝叶斯基本公式 | 第15-16页 |
| 2.2.3 贝叶斯共轭先验分布 | 第16-17页 |
| 2.3 贝叶斯估计的性质 | 第17-18页 |
| 2.3.1 无信息先验分布 | 第17页 |
| 2.3.2 多层先验分布 | 第17-18页 |
| 2.4 容许决策 | 第18-19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 操作风险模型的建立 | 第20-28页 |
| 3.1 引言 | 第20-21页 |
| 3.2 参数的极大似然估计 | 第21-22页 |
| 3.3 泊松—正态分布 | 第22-24页 |
| 3.4 负二项—伽马分布 | 第24-27页 |
| 3.5 估计结果比较 | 第27-28页 |
| 第四章 变参数贝叶斯先验估计 | 第28-31页 |
| 4.1 变化点的贝叶斯先验估计 | 第28-31页 |
| 第五章 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34-35页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
