量化基金超额收益及其影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 量化策略文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 基金评价文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 文章创新点与展望 | 第16-17页 |
| 第2章 量化基金超额收益及其影响因素 | 第17-21页 |
| 2.1 量化基金的超额业绩 | 第17-18页 |
| 2.2 量化基金超额业绩影响因素 | 第18-20页 |
| 2.3 我国股票型量化基金超额收益及其影响因素 | 第20-21页 |
| 第3章 量化基金超额收益及其影响因素的实证方法 | 第21-28页 |
| 3.1 样本选取 | 第21-24页 |
| 3.1.1 样本区间选择 | 第21页 |
| 3.1.2 样本基金选取 | 第21-23页 |
| 3.1.3 样本收益率频率 | 第23-24页 |
| 3.1.4 数据来源 | 第24页 |
| 3.2 相关变量选取 | 第24-28页 |
| 3.2.1 无风险利率 | 第24页 |
| 3.2.2 基准组合 | 第24-26页 |
| 3.2.3 基金收益率 | 第26页 |
| 3.2.4 主要影响指标选择 | 第26-28页 |
| 第4章 量化基金超额收益及其影响因素的实证检验 | 第28-48页 |
| 4.1 样本数据统计特征 | 第28页 |
| 4.2 绝对收益水平和风险 | 第28-32页 |
| 4.2.1 实证结果排序 | 第28-30页 |
| 4.2.2 样本基金与市场组合比较 | 第30-32页 |
| 4.2.3 本节小结 | 第32页 |
| 4.3 样本基金峰度与偏度检验 | 第32-33页 |
| 4.4 风险调整后的相对收益指标评价 | 第33-36页 |
| 4.4.1 收益率评价指标描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.4.2 实证结果及排序 | 第34-36页 |
| 4.4.3 实证结论 | 第36页 |
| 4.5 基金经理投资能力分析 | 第36-41页 |
| 4.5.1 模型实证结果 | 第37-40页 |
| 4.5.2 实证结论 | 第40-41页 |
| 4.6 基金经理个人特征与基金业绩关系 | 第41-48页 |
| 4.6.1 基金经理个人特征统计性描述 | 第41-42页 |
| 4.6.2 相关性分析 | 第42-44页 |
| 4.6.3 回归分析 | 第44-47页 |
| 4.6.4 实证结论 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
