| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点及不足之处 | 第15-17页 |
| 2 中国式影子银行对中小企业融资的作用机制分析 | 第17-29页 |
| 2.1 我国中小企业的融资模式及融资约束 | 第17-20页 |
| 2.1.1 我国中小企业的融资模式 | 第17-19页 |
| 2.1.2 我国中小企业面临的融资约束 | 第19-20页 |
| 2.2 中国式影子银行分类及其对中小企业融资的作用机制 | 第20-29页 |
| 2.2.1 中国式影子银行分类及其规模 | 第20-22页 |
| 2.2.2 中国式影子银行及其对中小企业融资的作用机制 | 第22-29页 |
| 3 中小企业融资对中国式影子银行的依赖性测度 | 第29-34页 |
| 3.1 现金-现金流模型设定 | 第29-30页 |
| 3.2 数据选取及处理 | 第30-31页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第31-34页 |
| 3.3.1 各变量描述性统计 | 第31页 |
| 3.3.2 中小企业融资对银行内部影子银行的依赖性 | 第31-32页 |
| 3.3.3 中小企业融资对银行外部影子银行的依赖性 | 第32-34页 |
| 4 中小企业对中国式影子银行风险溢出效应的实证分析 | 第34-41页 |
| 4.1 ARMA-GARCH-CoVaR模型设定 | 第34-36页 |
| 4.1.1 风险溢出效应度量指标简介 | 第34-35页 |
| 4.1.2 计算风险溢出效应的ARMA-GARCH-CoVaR模型设定 | 第35-36页 |
| 4.2 数据选取及处理 | 第36-37页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 各收益率序列的描述性统计与ARCH效应检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 中小企业及各类型影子银行的VaR及CoVaR估计模型 | 第38页 |
| 4.3.3 中小企业对银行类与非银行类影子银行的风险溢出效应 | 第38-41页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第41-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
