| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义与创新点 | 第8-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 2 房价指数预测与房价指数衍生品定价相关理论介绍 | 第11-31页 |
| 2.1 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 2.2 相关理论分析 | 第15-29页 |
| 2.2.1 几种常用的指数预测方法分析 | 第15-23页 |
| 2.2.2 几种房价指数衍生品定价模型分析 | 第23-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 3 构建基于房价指数预测的房地产衍生品定价模型 | 第31-43页 |
| 3.1 问题的提出 | 第31-32页 |
| 3.1.1 房地产衍生品定价模型的选择 | 第31页 |
| 3.1.2 房价指数预测方法的选择 | 第31-32页 |
| 3.2 基于时变趋势估计的房地产衍生品定价模型构建 | 第32-37页 |
| 3.2.1 模型构建 | 第32-35页 |
| 3.2.2 参数估计 | 第35-36页 |
| 3.2.3 房地产衍生品定价 | 第36-37页 |
| 3.2.4 与原模型比较 | 第37页 |
| 3.3 基于时变趋势估计的房地产衍生品定价模型可行性验证 | 第37-41页 |
| 3.3.1 数据描述 | 第37-39页 |
| 3.3.2 趋势估计与参数计算 | 第39-40页 |
| 3.3.3 风险的市场价格 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 4 基于时变O-U过程的房地产衍生品定价模型研究 | 第43-57页 |
| 4.1 问题的提出 | 第43页 |
| 4.2 构建基于时变O-U过程的房地产衍生品定价模型 | 第43-45页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第43-44页 |
| 4.2.2 参数估计 | 第44-45页 |
| 4.3 基于时变O-U模型的房地产衍生品定价模型可行性验证 | 第45-50页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第45-46页 |
| 4.3.2 参数计算 | 第46-47页 |
| 4.3.3 风险的市场价格 | 第47-49页 |
| 4.3.4 期权合约定价 | 第49-50页 |
| 4.4 与原模型比较 | 第50-51页 |
| 4.5 时变O-U模型在其他房价指数中的应用 | 第51-56页 |
| 4.5.1 数据描述 | 第51-52页 |
| 4.5.2 趋势与参数估计 | 第52-54页 |
| 4.5.3 指数预测 | 第54-56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63页 |
| A作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
