| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 企业债市场发展研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 企业债监管制度研究 | 第13页 |
| 1.2.3 企业债综合风险评估研究 | 第13-17页 |
| 1.2.4 小结 | 第17页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 银行间债券市场企业债综合风险评估的理论基础 | 第20-35页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-23页 |
| 2.1.1 企业债 | 第20-21页 |
| 2.1.2 企业债综合风险 | 第21-23页 |
| 2.2 企业债综合风险评估的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 整合风险管理理论 | 第24页 |
| 2.3 企业债综合风险评估的方法 | 第24-35页 |
| 2.3.1 VaR方法简介 | 第25-28页 |
| 2.3.2 Copula理论简介 | 第28-35页 |
| 第3章 银行间债券市场企业债综合风险评估的现实考察 | 第35-44页 |
| 3.1 我国银行间债券市场企业债发展历程 | 第35-37页 |
| 3.2 我国银行间债券市场企业债综合风险现状 | 第37-41页 |
| 3.2.1 我国银行间债券市场企业债信用风险现状 | 第37-38页 |
| 3.2.2 我国银行间债券市场企业债流动性风险现状 | 第38-40页 |
| 3.2.3 我国银行间债券市场企业债市场风险现状 | 第40-41页 |
| 3.3 我国银行间债券市场企业债综合风险评估现状 | 第41-44页 |
| 第4章 银行间债券市场企业债综合风险评估的实证研究 | 第44-54页 |
| 4.1 实证思路 | 第44-46页 |
| 4.1.1 边缘分布建模 | 第44-45页 |
| 4.1.2 Copula函数参数估计 | 第45-46页 |
| 4.1.3 基于Copula函数的蒙特卡洛模拟 | 第46页 |
| 4.2 实证指标选取及样本描述 | 第46-50页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第47-48页 |
| 4.2.2 样本描述 | 第48-50页 |
| 4.3 基于Copula函数的综合风险评估 | 第50-54页 |
| 4.3.1 边缘分布建模的实证结果 | 第50-51页 |
| 4.3.2 Copula函数建模的实证结果 | 第51-52页 |
| 4.3.3 综合风险评估的实证结果 | 第52-53页 |
| 4.3.4 实证结果分析 | 第53-54页 |
| 第5章 完善银行间债券市场企业债综合风险评估的对策建议 | 第54-60页 |
| 5.1 优化科学审慎的综合风险评估体系 | 第54-56页 |
| 5.1.1 完善综合风险评估内控制度 | 第54-55页 |
| 5.1.2 改进综合风险评估技术方法 | 第55-56页 |
| 5.2 塑造行之有效的综合风险评估环境 | 第56-58页 |
| 5.2.1 完善多层次流通市场 | 第56-57页 |
| 5.2.2 健全相关市场配套制度 | 第57-58页 |
| 5.3 加强企业债投资者的综合风险评估意识 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A 攻读学位期间参与课题项目目录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
