| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究的文献回顾 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究的文献回顾 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外相关研究的文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 规模效应与季节效应的相关理论 | 第19-24页 |
| 2.1 规模效应与季节效应的概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 规模效应与季节效应的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 季节效应与规模效应对有效市场的背离 | 第20-21页 |
| 2.2 规模效应与季节效应的关联性概述 | 第21-22页 |
| 2.3 规模季节效应的原因分析 | 第22-24页 |
| 第3章 不同公司规模季节效应的描述性统计和实证研究方法 | 第24-35页 |
| 3.1 数据的来源以及指标的构建 | 第24-25页 |
| 3.1.1 样本的选取及数据来源 | 第24页 |
| 3.1.2 指标的构建 | 第24-25页 |
| 3.2 我国 A 股市场不同公司规模收益率的描述性分析 | 第25-30页 |
| 3.3 模型的选择 | 第30-35页 |
| 3.3.1 条件异方差模型介绍 | 第30-31页 |
| 3.3.2 收益率平稳性及 ARCH 性检验 | 第31-33页 |
| 3.3.3 实证模型的建立 | 第33-35页 |
| 第4章 我国 A 股市场不同公司规模季节效应的实证研究 | 第35-47页 |
| 4.1 不同公司规模的季节性效应实证研究 | 第35-37页 |
| 4.1.1 不同公司规模季收益率序列的 ARCH 检验 | 第35页 |
| 4.1.2 不同公司规模的季节性效应实证分析 | 第35-36页 |
| 4.1.3 春季效应的成因分析 | 第36-37页 |
| 4.2 不同公司规模的月历效应实证研究 | 第37-41页 |
| 4.2.1 不同公司规模月收益率序列的 ARCH 检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 不同公司规模的月历效应实证分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 月历效应的成因分析 | 第40-41页 |
| 4.3 不同公司规模周历效应的实证研究 | 第41-44页 |
| 4.3.1 不同公司规模日收益率序列的 ARCH 检验 | 第41页 |
| 4.3.2 不同公司规模的周历效应实证分析 | 第41-43页 |
| 4.3.3 周历效应的成因分析 | 第43-44页 |
| 4.4 不同公司规模间收益率季节效应的比较分析 | 第44-47页 |
| 4.4.1 不同公司规模间收益率季节性效应的比较分析 | 第44-45页 |
| 4.4.2 不同公司规模间收益率月历效应的比较分析 | 第45页 |
| 4.4.3 不同公司规模间日收益率周历效应的比较分析 | 第45-47页 |
| 第5章 公司规模溢价的季节效应的研究分析 | 第47-51页 |
| 5.1 规模溢价收益率序列的 ARCH 检验 | 第47页 |
| 5.2 规模溢价的季节效应实证分析 | 第47-49页 |
| 5.3 小公司季节效应存在的主要原因 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
