| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 引言 | 第9-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 指数跟踪投资组合选择问题的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 稀疏优化问题的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 主要贡献 | 第15-17页 |
| 第二章 指数跟踪下的稳健稀疏投资组合模型 | 第17-25页 |
| 2.1 指数跟踪投资组合经典模型 | 第17页 |
| 2.2 现有指数跟踪投资组合模型 | 第17-19页 |
| 2.3 新模型 | 第19页 |
| 2.4 光滑投影梯度法 | 第19-25页 |
| 第三章 数值实验 | 第25-35页 |
3.1 我们的l_2-l_p(0| 第25-29页 | |
| 3.2 模型l_2-l_3/4与模型l_2+l_0(Takeda[28]等)的对比 | 第29-35页 |
| 第四章 总结与展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 学位论文数据集 | 第41页 |