基于ACD-UHF-GARCH模型的中国股票市场波动性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 问题提出 | 第10-11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 股市波动性研究文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 应用高频数据研究股市波动性的文献综述 | 第16-22页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第17-22页 |
| 第3章 股市波动性理论及研究方法 | 第22-34页 |
| 3.1 股市波动性含义及理论 | 第22-25页 |
| 3.1.1 股市波动性的含义 | 第22页 |
| 3.1.2 股市波动原因 | 第22-24页 |
| 3.1.3 股市波动理论 | 第24-25页 |
| 3.2 股市波动性基本测定方法 | 第25-30页 |
| 3.2.1 描述性统计方法 | 第26-27页 |
| 3.2.2 ARCH类模型方法 | 第27-30页 |
| 3.3 应用高频数据测定波动性方法 | 第30-34页 |
| 3.3.1 波动率研究 | 第30-31页 |
| 3.3.2 持续期研究 | 第31页 |
| 3.3.3 超高频数据研究 | 第31-34页 |
| 第4章 ACD-UHF-GARCH模型构建 | 第34-44页 |
| 4.1 模型假设 | 第34-35页 |
| 4.2 变量设定 | 第35-37页 |
| 4.3 模型构建 | 第37-44页 |
| 4.3.1 ACD模型 | 第37-40页 |
| 4.3.2 UHF-GARCH模型 | 第40-41页 |
| 4.3.3 ACD-UHF-GARCH模型 | 第41-44页 |
| 第5章 实证研究 | 第44-62页 |
| 5.1 数据选取与处理 | 第44-55页 |
| 5.1.1 个股数据选取与处理 | 第44-49页 |
| 5.1.2 指数数据选取与处理 | 第49-55页 |
| 5.2 模型参数估计 | 第55-59页 |
| 5.2.1 个股模型参数估计 | 第55-57页 |
| 5.2.2 指数模型参数估计 | 第57-59页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第59-62页 |
| 第6章 结语 | 第62-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第62页 |
| 6.2 研究局限及展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 附录A | 第70-76页 |
| 附录B | 第76-80页 |
| 附件 | 第80页 |
