| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| TABLE OF CONTENTS | 第15-20页 |
| 图表目录 | 第20-22页 |
| 1 绪论 | 第22-44页 |
| 1.1 基于违约金字塔原理的小企业信用评级的含义 | 第22-23页 |
| 1.1.1 小企业信用评级的特点 | 第22页 |
| 1.1.2 基于违约金字塔原理的小企业信用评级 | 第22-23页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第23-25页 |
| 1.2.1 选题背景 | 第23-24页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第24-25页 |
| 1.3 小企业信用评级指标体系研究现状分析 | 第25-28页 |
| 1.3.1 国外权威机构的小企业信用评级指标体系现状 | 第25-26页 |
| 1.3.2 国内经典机构的小企业信用评级指标体系现状 | 第26-27页 |
| 1.3.3 小企业信用评级指标体系研究现状 | 第27-28页 |
| 1.3.4 现有小企业信用评级指标体系存在的不足 | 第28页 |
| 1.4 小企业信用评级方法体系研究现状分析 | 第28-38页 |
| 1.4.1 小企业信用评级指标遴选方法的现状 | 第28-31页 |
| 1.4.2 小企业信用评分方法的研究现状 | 第31-35页 |
| 1.4.3 小企业信用等级划分方法的研究现状 | 第35-37页 |
| 1.4.4 现有小企业信用评级方法存在的不足 | 第37-38页 |
| 1.5 研究内容和研究方法 | 第38-43页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第38-39页 |
| 1.5.2 研究内容之间的相互关系 | 第39-40页 |
| 1.5.3 研究方法 | 第40-41页 |
| 1.5.4 技术路线 | 第41-43页 |
| 1.6 论文的创新点 | 第43-44页 |
| 2 基于显著性判别的小企业信用评级指标遴选模型 | 第44-77页 |
| 2.1 问题的提出 | 第44-45页 |
| 2.2 小企业信用评级指标体系的构建原理 | 第45-49页 |
| 2.2.1 指标体系建立的基础 | 第45-46页 |
| 2.2.2 数据可观测的指标初筛原则 | 第46页 |
| 2.2.3 剔除冗余信息的指标筛选原则 | 第46-47页 |
| 2.2.4 显著性判别的指标遴选原则 | 第47-49页 |
| 2.3 小企业信用评级指标体系的构建方法 | 第49-60页 |
| 2.3.1 海选指标体系的构建方法 | 第49-52页 |
| 2.3.2 评价指标数据的标准化方法 | 第52-55页 |
| 2.3.3 剔除反映信息重复指标的方法 | 第55-56页 |
| 2.3.4 遴选对小企业违约状态影响显著指标的方法 | 第56-59页 |
| 2.3.5 指标体系合理性的判定标准 | 第59页 |
| 2.3.6 小企业信用评级指标体系构建方法的特色 | 第59-60页 |
| 2.4 小企业信用评级指标体系的构建 | 第60-71页 |
| 2.4.1 小企业信用评级海选指标体系的构建 | 第60-61页 |
| 2.4.2 剔除反映信息相同的冗余指标 | 第61-66页 |
| 2.4.3 遴选对小企业违约状态影响显著的指标 | 第66-70页 |
| 2.4.4 指标体系构建合理性的判定 | 第70-71页 |
| 2.5 小企业信用评级体系的对比分析 | 第71-75页 |
| 2.5.1 指标体系与小企业信用评级特点的对应关系 | 第71页 |
| 2.5.2 与“5C评级体系”的对比分析 | 第71-73页 |
| 2.5.3 与目前银行使用的评级体系的对比分析 | 第73-74页 |
| 2.5.4 小企业信用评级指标体系的特色 | 第74-75页 |
| 2.6 本章小结 | 第75-77页 |
| 2.6.1 主要工作 | 第75页 |
| 2.6.2 主要结论 | 第75-76页 |
| 2.6.3 主要特色 | 第76-77页 |
| 3 基于费舍判别的小企业信用评分模型 | 第77-92页 |
| 3.1 问题的提出 | 第77页 |
| 3.2 小企业信用评分模型的构建原理 | 第77-79页 |
| 3.2.1 费舍判别的指标赋权原理 | 第77-78页 |
| 3.2.2 小企业信用评分模型构建原理 | 第78-79页 |
| 3.3 小企业信用评分的基本模型 | 第79-85页 |
| 3.3.1 评价指标数据的标准化 | 第79-80页 |
| 3.3.2 评价指标的赋权方法 | 第80-84页 |
| 3.3.3 小企业信用评分模型的构建方法 | 第84-85页 |
| 3.3.4 小企业信用评分模型构建方法的特色 | 第85页 |
| 3.4 小企业信用评分模型的实证 | 第85-90页 |
| 3.4.1 样本选取和数据来源 | 第85-87页 |
| 3.4.2 评价指标数据的标准化 | 第87页 |
| 3.4.3 评价指标权重的确定 | 第87-88页 |
| 3.4.4 小企业信用得分的确定 | 第88-90页 |
| 3.5 本章小结 | 第90-92页 |
| 3.5.1 主要工作 | 第90页 |
| 3.5.2 主要结论 | 第90-91页 |
| 3.5.3 主要特色 | 第91-92页 |
| 4 基于违约金字塔原理的小企业信用等级划分模型 | 第92-117页 |
| 4.1 问题的提出 | 第92-93页 |
| 4.2 小企业信用等级划分模型的构建原理 | 第93-97页 |
| 4.2.1 科学问题的难点 | 第93-95页 |
| 4.2.2 解决难点的思路 | 第95页 |
| 4.2.3 违约金字塔标准 | 第95-97页 |
| 4.3 基于违约金字塔的最优信用等级划分模型 | 第97-101页 |
| 4.3.1 相邻等级违约损失率差距最小的目标函数 | 第97-98页 |
| 4.3.2 违约损失率严格递增的约束条件 | 第98页 |
| 4.3.3 违约损失率函数关系的约束条件 | 第98-101页 |
| 4.3.4 信用等级划分模型的特色 | 第101页 |
| 4.4 信用等级划分模型的求解 | 第101-106页 |
| 4.4.1 确定第1等级样本数m_1的原则 | 第101-103页 |
| 4.4.2 局部最优信用等级划分方案的确定 | 第103-104页 |
| 4.4.3 全局最优信用等级划分方案的确定 | 第104-106页 |
| 4.4.4 信用等级划分模型求解的特色 | 第106页 |
| 4.5 小企业信用等级划分模型的实证 | 第106-114页 |
| 4.5.1 样本选取和数据来源 | 第106-108页 |
| 4.5.2 建模过程与局部最优解的确定 | 第108-109页 |
| 4.5.3 全局最优解的确定 | 第109-112页 |
| 4.5.4 全局最优解与未经优化的信用等级划分结果对比分析 | 第112-113页 |
| 4.5.5 基于违约金字塔原理的小企业信用等级划分结果 | 第113-114页 |
| 4.5.6 几点说明 | 第114页 |
| 4.6 本章小结 | 第114-117页 |
| 4.6.1 主要工作 | 第114-115页 |
| 4.6.2 主要结论 | 第115页 |
| 4.6.3 主要特色 | 第115-117页 |
| 5 结论及展望 | 第117-122页 |
| 5.1 论文的主要工作 | 第117页 |
| 5.2 论文的主要结论 | 第117-119页 |
| 5.2.1 小企业信用评级指标体系研究的主要结论 | 第117-118页 |
| 5.2.2 小企业信用评分模型研究的主要结论 | 第118页 |
| 5.2.3 小企业信用等级划分模型研究的主要结论 | 第118-119页 |
| 5.3 论文的创新点 | 第119-120页 |
| 5.3.1 论文的主要创新 | 第119页 |
| 5.3.2 论文的主要特色 | 第119-120页 |
| 5.4 研究的局限性及展望 | 第120-122页 |
| 后记 | 第122-123页 |
| 参考文献 | 第123-129页 |
| 附录 小企业信用评级海选指标集 | 第129-134页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 作者简介 | 第137-138页 |
