| 第一章 绪论 | 第7-23页 |
| 1 数理金融学简介 | 第7-9页 |
| 2 现代证券投资组合选择理论 | 第9-16页 |
| 3 资本资产定价模型(CAPM) | 第16-23页 |
| 第二章 不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明 | 第23-31页 |
| 1 引言 | 第23-24页 |
| 2 主要结果 | 第24-28页 |
| 3 进一步讨论 | 第28-31页 |
| 第三章 具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明 | 第31-43页 |
| 1 引言 | 第31-33页 |
| 2 主要结果 | 第33-38页 |
| 3 进一步讨论 | 第38-39页 |
| 4 CAPM的基本公式 | 第39-43页 |
| 第四章 非负投资组合下不具有无风险资产的投资收益-风险模型的等价性的证明 | 第43-66页 |
| 1 引言 | 第43页 |
| 2 主要结果 | 第43-58页 |
| 3 具体算例 | 第58-64页 |
| 4 进一步的研究(Further Research) | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-91页 |
| 中文摘要 | 第91-97页 |
| ABSTRACT | 第97页 |