| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1.导论 | 第11-23页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-20页 |
| 1.2.1 货币影响金融加速器效应的净财富机制研究 | 第12-17页 |
| 1.2.2 货币通过银行部门影响金融加速器的作用机制相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 银行SLOS对金融加速器效应影响的相关研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与创新之处 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第21-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第22-23页 |
| 2.金融加速器效应DSGE模型的构造 | 第23-29页 |
| 2.1 DSGE模型简介 | 第23页 |
| 2.2 家庭部门 | 第23-24页 |
| 2.3 企业部门 | 第24-26页 |
| 2.3.1 生产商 | 第24-26页 |
| 2.3.2 零售商 | 第26页 |
| 2.4 中央银行部门 | 第26-27页 |
| 2.5 含SLOS的商业银行部门 | 第27-29页 |
| 3.DSGE模型与对数线性化 | 第29-33页 |
| 3.1 DSGE模型的稳态均衡 | 第29页 |
| 3.2 DSGE模型的对数线性化 | 第29-31页 |
| 3.2.1 家庭部门的线性对数化 | 第30页 |
| 3.2.2 厂商部门的线性对数化 | 第30-31页 |
| 3.2.3 银行部门对数线性化 | 第31页 |
| 3.2.4 货币当局对数线性化 | 第31页 |
| 3.3 金融加速器的对数线性方程组 | 第31-33页 |
| 4 DSGE模型参数赋值与参数估计 | 第33-38页 |
| 4.1 相关数据的来源与说明 | 第33页 |
| 4.2 各部门相关参数的赋值与说明 | 第33-35页 |
| 4.2.1 各变量的参数符号说明 | 第33-34页 |
| 4.2.2 各部门参数的赋值 | 第34-35页 |
| 4.2.3 资本调整成本系数代表银行SLOS的程度 | 第35页 |
| 4.3 相关参数的极大似然估计 | 第35-36页 |
| 4.4 参数赋值与参数估计的汇总 | 第36-38页 |
| 5 银行SLOS不同区制下金融加速器的DSGE模型模拟检验 | 第38-49页 |
| 5.1 银行SLOS不同区制下相关变量冲击产出的金融加速器效应 | 第38-41页 |
| 5.1.1 信贷冲击产出的金融加速器效应 | 第38页 |
| 5.1.2 消费冲击产出的金融加速器效应 | 第38-39页 |
| 5.1.3 货币冲击产出的金融加速器效应 | 第39-40页 |
| 5.1.4 投资冲击产出的金融加速器效应 | 第40-41页 |
| 5.2 银行SLOS不同区制下货币冲击的金融加速器效应 | 第41-45页 |
| 5.2.1 货币冲击投资的金融加速器效应 | 第41-42页 |
| 5.2.2 货币冲击消费的金融加速器效应 | 第42-43页 |
| 5.2.3 货币冲击通胀的金融加速器效应 | 第43页 |
| 5.2.4 货币冲击信贷的金融加速器效应 | 第43-44页 |
| 5.2.5 货币冲击利率的金融加速器效应 | 第44-45页 |
| 5.3 银行SLOS不同区制下信贷冲击其他变量的金融加速器效应 | 第45-49页 |
| 5.3.1 信贷冲击投资的金融加速器效应 | 第45-46页 |
| 5.3.2 信贷冲击消费的金融加速器效应 | 第46页 |
| 5.3.3 信贷冲击利率的金融加速器效应 | 第46-47页 |
| 5.3.4 信贷冲击通胀的金融加速器效应 | 第47-49页 |
| 6 银行SLOS对金融加速器效应的TVAR模型实证检验 | 第49-76页 |
| 6.1 TVAR模型变量选取及说明 | 第49-53页 |
| 6.1.1 银行SLOS指标的构造 | 第49-53页 |
| 6.1.2 TVAR模型的一般介绍 | 第53页 |
| 6.2 银行SLOS在高低状态下的金融加速器效应检验 | 第53-76页 |
| 6.2.1.相关变量的选取及数据处理 | 第53-54页 |
| 6.2.2 以银行SLOS作为TVAR模型检验的门限向量 | 第54-56页 |
| 6.2.3 相关变量冲击产出的金融加速器效应检验 | 第56-64页 |
| 6.2.4 货币冲击其他变量的金融加速器效应 | 第64-71页 |
| 6.2.5 信贷冲击其他变量的金融加速器效应 | 第71-76页 |
| 7 研究结论与政策建议 | 第76-80页 |
| 7.1 研究结论 | 第76页 |
| 7.2 政策建议 | 第76-79页 |
| 7.2.1 改善和加强对银行高管决策情绪的管理 | 第76-77页 |
| 7.2.2 货币需要加强逆周期调节 | 第77-78页 |
| 7.2.3 进一步完善我国信贷市场建设 | 第78-79页 |
| 7.3 研究不足与展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
