| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 变量注释表 | 第14-15页 |
| 1 绪论 | 第15-27页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-19页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第19-20页 |
| 1.3 研究创新点 | 第20页 |
| 1.4 文献综述 | 第20-27页 |
| 1.4.1 国外相关研究现状 | 第20-22页 |
| 1.4.2 国内相关研究现状 | 第22-27页 |
| 2 货币政策传导机制理论与非线性因素分析 | 第27-37页 |
| 2.1 西方货币政策传导机制理论 | 第27-30页 |
| 2.1.1 早期凯恩斯学派的货币政策传导机制理论 | 第27-28页 |
| 2.1.2 早期货币学派的货币政策传导机制理论 | 第28页 |
| 2.1.3 资产价格传导机制理论 | 第28-29页 |
| 2.1.4 信贷传导机制理论 | 第29-30页 |
| 2.1.5 财富传导机制理论 | 第30页 |
| 2.2 我国货币政策传导机制适用分析 | 第30-33页 |
| 2.2.1 货币渠道传导机制适用性分析 | 第31-32页 |
| 2.2.2 信贷渠道传导机制适用性分析 | 第32-33页 |
| 2.3 货币政策传导机制的线性分析 | 第33-35页 |
| 2.4 我国货币政策传导机制的非线性因素分析 | 第35-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 3 STR模型理论概述 | 第37-45页 |
| 3.1 STR模型的理论及形式 | 第37-39页 |
| 3.1.1 STR模型的理论 | 第37-38页 |
| 3.1.2 STR模型的拓展模型 | 第38-39页 |
| 3.2 STR模型的设定过程 | 第39-41页 |
| 3.2.1 估计线性VAR模型 | 第40页 |
| 3.2.2 非线性检验与模型识别 | 第40-41页 |
| 3.2.3 参数估计 | 第41页 |
| 3.3 STR模型估计方法 | 第41-43页 |
| 3.3.1 二维网格搜索法 | 第42页 |
| 3.3.2 高斯—牛顿迭代法 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 4 STR模型货币渠道角度下的货币政策传导的非线性实证分析 | 第45-53页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第45-46页 |
| 4.2 单位根检验与线性假设 | 第46-47页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第46-47页 |
| 4.2.2 线性假设 | 第47页 |
| 4.3 STR模型开关变量与模型形式的选择 | 第47-48页 |
| 4.4 模型参数估计及结果 | 第48-50页 |
| 4.5 脉冲响应函数分析 | 第50-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 5 STR模型信贷渠道角度下的货币政策传导的非线性实证分析 | 第53-61页 |
| 5.1 数据选取与处理 | 第53-54页 |
| 5.2 单位根检验与线性假设 | 第54-55页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第54-55页 |
| 5.2.2 线性假设 | 第55页 |
| 5.3 STR模型开关变量与模型形式的选择 | 第55-56页 |
| 5.4 模型参数估计及结果分析 | 第56-58页 |
| 5.5 脉冲响应函数分析 | 第58-59页 |
| 5.6 本章小结 | 第59-61页 |
| 6 结论与建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-63页 |
| 6.2 政策建议 | 第63-64页 |
| 6.3 研究不足 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 作者简历 | 第70-72页 |
| 学位论文数据集 | 第72页 |