| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 风险理论研究的背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 已取得的成果及研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 经典风险模型及其推广 | 第10-13页 |
| 1.3.1 经典风险模型 | 第10-11页 |
| 1.3.2 经典风险模型的一些推广 | 第11-13页 |
| 1.4 本文主要研究的工作 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.1 Poisson过程 | 第14页 |
| 2.2 广义齐次Poisson过程 | 第14-15页 |
| 2.3 布朗运动 | 第15页 |
| 2.4 泊松负二项分布（PNB） | 第15-16页 |
| 2.5 鞅和停时 | 第16-17页 |
| 2.6 Copula连接函数 | 第17-18页 |
| 第三章 双广义Poisson多险种风险模型的破产概率 | 第18-28页 |
| 3.1 改进的模型 | 第18-19页 |
| 3.2 相关性质及引理 | 第19-22页 |
| 3.3 模型的破产概率及生存概率 | 第22-25页 |
| 3.4 数值计算 | 第25-28页 |
| 第四章 索赔服从PNB的多险种风险模型的破产概率 | 第28-35页 |
| 4.1 改进的模型 | 第28-29页 |
| 4.2 模型的调节系数及破产概率 | 第29-32页 |
| 4.3 数值计算 | 第32-35页 |
| 第五章 带投资及退保的双稀疏二维风险模型的破产概率 | 第35-44页 |
| 5.1 改进的模型 | 第35-36页 |
| 5.2 模型的破产概率 | 第36-40页 |
| 5.3 生存概率满足的方程 | 第40-41页 |
| 5.4 数值计算 | 第41-44页 |
| 第六章 总结与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48页 |