| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·贷款组合优化的研究现状 | 第10-13页 |
| ·按照决策目标不同分类的贷款组合优化研究现状 | 第10-12页 |
| ·按照风险控制角度不同分类的贷款组合优化研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容与框架 | 第13-16页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第14-16页 |
| 2 贷款组合优化的相关理论 | 第16-23页 |
| ·资产组合理论概述 | 第16-18页 |
| ·信贷风险管理方法概述 | 第18-21页 |
| ·风险资本下的信贷风险管理模型 | 第18页 |
| ·盯市的信贷风险管理模型 | 第18-20页 |
| ·违约模式的信贷风险管理模型 | 第20-21页 |
| ·违约相关性分析方法概述 | 第21-23页 |
| ·皮尔逊相关系数法 | 第21页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第21-22页 |
| ·Copula函数法 | 第22-23页 |
| 3 基于Copula函数风险控制的贷款组合优化原理 | 第23-29页 |
| ·基于Copula函数的违约相关性度量原理 | 第23-24页 |
| ·基于Copula函数的贷款组合风险控制原理 | 第24-25页 |
| ·基于VaR的风险控制原理 | 第25-26页 |
| ·Copula函数风险控制下的贷款组合优化原理 | 第26-27页 |
| ·基于Copula函数风险控制的贷款组合优化原理的特色 | 第27-29页 |
| 4 基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型 | 第29-38页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第29-32页 |
| ·模型的基本参数 | 第29-30页 |
| ·三类Copula函数 | 第30-32页 |
| ·最优Copula函数的选择 | 第32-33页 |
| ·贷款的违约相关性 | 第33-34页 |
| ·优化模型的建立 | 第34-37页 |
| ·目标函数的建立 | 第34-35页 |
| ·约束条件的建立 | 第35-37页 |
| ·优化模型的特色 | 第37-38页 |
| 5 应用实例 | 第38-47页 |
| ·样本数据 | 第38页 |
| ·贷款组合间违约相关性的计算 | 第38-43页 |
| ·贷款秩相关系数τ的计算 | 第38-39页 |
| ·贷款组合联合分布函数的确定 | 第39-40页 |
| ·最优Copula函数的选择 | 第40-42页 |
| ·贷款组合间违约相关性的计算 | 第42-43页 |
| ·优化模型的求解 | 第43-47页 |
| ·目标函数的建立 | 第43页 |
| ·基于Copula函数风险控制约束的建立 | 第43页 |
| ·险价值VaR约束的建立 | 第43-44页 |
| ·法律、法规和银行经营管理约束的建立 | 第44页 |
| ·模型求解 | 第44-45页 |
| ·对比分析 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录A 优化模型(模型一)求解程序 | 第53-55页 |
| 附录B 对比模型(模型二)求解程序 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
