我国国债期货期现套利模型分析及实证
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-8页 |
| 1.1 研究背景、意义和目的 | 第5-6页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第5页 |
| 1.1.2 选题意义和目的 | 第5-6页 |
| 1.2 本文的结构和主要研究方法 | 第6-7页 |
| 1.3 本文的创新点与不足 | 第7-8页 |
| 第二章 文献综述 | 第8-11页 |
| 2.1 国债期货历史、重启必要性以及定价机制 | 第8-9页 |
| 2.2 套利机制以及套利模型的研究 | 第9-11页 |
| 第三章 我国国债期货概述 | 第11-19页 |
| 3.1 国债期货概念及历史 | 第11-12页 |
| 3.2 中金所国债期货合约设定 | 第12-13页 |
| 3.3 转换因子(CF) | 第13-15页 |
| 3.4 最便宜可交割债券(CTD) | 第15-17页 |
| 3.5 国债期货定价 | 第17-19页 |
| 第四章 国债期货期现套利模型 | 第19-23页 |
| 4.1 国债期货基本套利模式 | 第19页 |
| 4.2 国债期货期现套利基本模型 | 第19-20页 |
| 4.3 交易成本 | 第20页 |
| 4.4 平仓条件方程 | 第20-23页 |
| 第五章 国债期货期现套利模型实证检验 | 第23-30页 |
| 5.1 实证分析基本思路 | 第23页 |
| 5.2 实证检验过程 | 第23-25页 |
| 5.2.1 国债期货期现套利空间 | 第23-25页 |
| 5.3 国债期货期现套利实际操作中的问题 | 第25-29页 |
| 5.3.1 CTD不能提前锁定的风险 | 第25-26页 |
| 5.3.2 国债现货和期货的流动性问题 | 第26-29页 |
| 5.4 国债期货期现套利的实证结论 | 第29-30页 |
| 第六章 结论 | 第30-32页 |
| 附录1：TF1403及其CTD | 第32-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
