| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第12-13页 |
| 第二章 投资组合保险策略理论 | 第13-20页 |
| 2.1 期权定价模型和期权平价公式 | 第13-14页 |
| 2.1.1 期权定价模型 | 第13页 |
| 2.1.2 期权平价公式 | 第13-14页 |
| 2.2 静态投资组合保险策略 | 第14-16页 |
| 2.2.1 欧式保护性卖权策略 | 第14-15页 |
| 2.2.2 买入持有策略 | 第15-16页 |
| 2.3 动态投资组合保险策略 | 第16-19页 |
| 2.3.1 动态OBPI策略 | 第16-17页 |
| 2.3.2 固定比例投资组合保险策略 | 第17-18页 |
| 2.3.3 时间不变性投资组合保险策略 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 投资组合保险策略调整方法及基于波动率的调整方法的提出 | 第20-23页 |
| 3.1 组合保险策略常用调整法则 | 第20-21页 |
| 3.2 基于波动率的组合保险策略调整方法 | 第21-22页 |
| 3.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第四章 实证研究：基于波动率的组合保险策略调整方法 | 第23-39页 |
| 4.1 实证设计 | 第23-26页 |
| 4.1.1 实证研究的基本假设 | 第23-24页 |
| 4.1.2 样本数据的选择 | 第24页 |
| 4.1.3 实证结果的绩效判断 | 第24页 |
| 4.1.4 参数选择 | 第24-26页 |
| 4.2 动态OBPI策略的实证分析 | 第26-31页 |
| 4.2.1 动态OBPI策略实证方法 | 第26-27页 |
| 4.2.2 OBPI策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较 | 第27-31页 |
| 4.3 CPPI策略的实证分析 | 第31-34页 |
| 4.3.1 CPPI策略实证方法 | 第31-32页 |
| 4.3.2 CPPI策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较 | 第32-34页 |
| 4.4 TIPP策略的实证分析 | 第34-38页 |
| 4.4.1 TIPP策略实证方法 | 第34-35页 |
| 4.4.2 TIPP策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较 | 第35-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 总结与展望 | 第39-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第39-40页 |
| 5.2 研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录一：OBPI策略实证分析数据 | 第46-52页 |
| 附录二：CPPI策略实证分析数据 | 第52-59页 |
| 附录三：TIPP策略实证分析数据 | 第59-67页 |
