期权在结构化产品中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 产品设计方面 | 第9-10页 |
| 1.2.2 产品定价方面 | 第10-11页 |
| 1.3 所要解决的主要问题及研究思路与方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 解决的主要问题 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| 第二章 结构化产品的概述及发展历程 | 第13-20页 |
| 2.1 结构化产品的定义 | 第13页 |
| 2.2 结构化产品的分类 | 第13-17页 |
| 2.2.1 按照挂钩标的的不同划分 | 第13-16页 |
| 2.2.2 按照到期收益决定形式和特征划分 | 第16-17页 |
| 2.3 结构化产品的特点 | 第17页 |
| 2.4 结构化产品的发展 | 第17-20页 |
| 2.4.1 国外结构化产品的发展 | 第17-18页 |
| 2.4.2 国内结构化产品的发展 | 第18-20页 |
| 第三章 结构化产品的设计与定价 | 第20-36页 |
| 3.1 产品主体构成介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 期权组合介绍 | 第21-28页 |
| 3.2.1 标准期权模块及其常见组合介绍 | 第21-27页 |
| 3.2.2 基本奇异期权介绍 | 第27-28页 |
| 3.2.3 复杂的奇异期权结构介绍 | 第28页 |
| 3.3 结构化产品定价原理 | 第28-31页 |
| 3.3.1 一级市场定价和二级市场定价 | 第28-30页 |
| 3.3.2 溢价的来源研究 | 第30-31页 |
| 3.4 结构化产品的定价模型与技术 | 第31-36页 |
| 3.4.1 固定收益产品的定价模型与方法 | 第31页 |
| 3.4.2 期权部分的定价模型与方法 | 第31-36页 |
| 第四章 工商银行结构化产品定价的实例检验 | 第36-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 5.1 主要研究结论及不足之处 | 第42页 |
| 5.2 未来研究方向 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
