| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和结构安排 | 第10-11页 |
| 1.3 论文创新点 | 第11-13页 |
| 2 动态因子模型的拓展研究 | 第13-25页 |
| 2.1 动态因子模型的理论框架 | 第13-14页 |
| 2.2 TVP-FAVAR模型的结构和估计 | 第14-18页 |
| 2.3 DHFM模型的结构和估计 | 第18-25页 |
| 3 TVP-FAVAR的应用——中国货币流动性效应研究 | 第25-35页 |
| 3.1 问题的提出 | 第25页 |
| 3.2 时变框架下中国货币流动性效应研究 | 第25-26页 |
| 3.3 实证结果与分析 | 第26-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 4 DHFM的应用——通货膨胀的国际协动性研究 | 第35-48页 |
| 4.1 问题的提出 | 第35-36页 |
| 4.2 模型设定、估计及数据描述 | 第36-39页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第39-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 全文结论 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第57页 |