| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究综述 | 第11-17页 |
| ·市场微观结构理论综述 | 第11-13页 |
| ·高频数据研究方法综述 | 第13-17页 |
| ·研究内容、方法及创新点 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19页 |
| 2. 证券市场微观结构理论 | 第19-26页 |
| ·市场微观结构理论简述 | 第19-21页 |
| ·我国证券交易机制 | 第21-23页 |
| ·市场质量特征 | 第23-26页 |
| ·市场稳定性 | 第23-24页 |
| ·市场流动性 | 第24-25页 |
| ·市场效率与透明性 | 第25-26页 |
| 3. 太钢经营状况分析及信息采集 | 第26-30页 |
| ·太钢经营状况分析 | 第26-28页 |
| ·太钢不锈证券信息披露 | 第28-29页 |
| ·股市高频数据基本特征 | 第29-30页 |
| ·太钢不锈高频数据采集整理 | 第30页 |
| 4. 太钢不锈高频数据实证研究 | 第30-43页 |
| ·高频数据日内效应剔除 | 第30-35页 |
| ·原始交易持续期数据相关检验 | 第30-32页 |
| ·交易持续期日内效应分析及剔除 | 第32-35页 |
| ·基于 WACD（1,1）模型的交易持续期数据分析 | 第35-37页 |
| ·WACD(1,1)模型建立 | 第35页 |
| ·持续期样本序列基于 WACD 模型的实证分析 | 第35-37页 |
| ·基于 GPD 模型的成交量数据研究 | 第37-41页 |
| ·日内成交量对股价波动影响分析 | 第37-39页 |
| ·基于 GPD 的尾指数对超阈值数据实证分析 | 第39-41页 |
| ·太钢不锈信息传递及披露分析 | 第41-42页 |
| ·太钢不锈经营管理问题分析 | 第42-43页 |
| 5. 总结与展望 | 第43-47页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议及展望 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间的研究工作 | 第54-55页 |