| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第9-15页 |
| （一） 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1. 研究背景 | 第9页 |
| 2. 研究意义 | 第9-10页 |
| （二) 研究内容、方法及创新点和不足之处 | 第10-12页 |
| 1. 研究内容 | 第10页 |
| 2. 研究方法 | 第10-11页 |
| 3. 研究创新点和不足之处 | 第11-12页 |
| （三） 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1. 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 2. 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 一、股指期货期现套利理论基础 | 第15-20页 |
| （一） 沪深300指数、ETF基金和沪深300股指期货概况 | 第15-18页 |
| 1. 沪深300指数 | 第15-16页 |
| 2. ETF基金 | 第16-17页 |
| 3. 沪深300股指期货 | 第17-18页 |
| （二） 股指期货期现套利相关理论 | 第18-20页 |
| 1. 均值回归理论内涵 | 第18页 |
| 2. 均值回归理论特点 | 第18-19页 |
| 3. 均值回归策略在期货期现套利中的应用 | 第19-20页 |
| 二、股指期货套利模型 | 第20-23页 |
| （一） ETF现货组合的构建 | 第20-21页 |
| 1. 平稳性分析 | 第20页 |
| 2. 协整分析 | 第20-21页 |
| 3. ETF组合权重的确定 | 第21页 |
| （二） 股指期货无套利区间 | 第21-22页 |
| （三） 股指期货套利布林带线 | 第22-23页 |
| 三、股指期货套利实证分析 | 第23-36页 |
| （一） 数据 | 第23页 |
| （二） ETF基金选取 | 第23-28页 |
| 1. 单位根检验 | 第25-26页 |
| 2. 协整检验 | 第26-28页 |
| （三） ETF基金权重的确定 | 第28-30页 |
| （四） 沪深300股指期货与ETF组合的套利交易分析 | 第30-36页 |
| 四、结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第40页 |