| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和论文框架 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.3 创新之处 | 第12页 |
| 1.4 国内外相关研究的学术研究以及进展情况 | 第12-17页 |
| 1.4.1 国外关于宏观经济与股票市场关系的研究 | 第12-14页 |
| 1.4.2 国内关于宏观经济与股票市场关系的研究 | 第14-17页 |
| 第2章 股票市场与宏观经济关联性理论分析 | 第17-21页 |
| 2.1 股票市场在国民经济发展中的作用 | 第17页 |
| 2.1.1 企业融资 | 第17页 |
| 2.1.2 经济周期预测 | 第17页 |
| 2.1.3 社会资源的配置 | 第17页 |
| 2.2 股票市场与宏观经济变量关联性理论分析 | 第17-21页 |
| 2.2.1 工业增加值与股票市场关系的理论分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 货币供应量与股票市场关系的理论分析 | 第18页 |
| 2.2.3 利率与股票市场关系的理论分析 | 第18-19页 |
| 2.2.4 汇率与股票市场关系的理论分析 | 第19页 |
| 2.2.5 消费价格指数与股票市场关系的理论分析 | 第19-20页 |
| 2.2.6 居民储蓄与股票市场关系的理论分析 | 第20页 |
| 2.2.7 进出口与股票市场关系的理论分析 | 第20-21页 |
| 第3章 实证研究相关理论综述 | 第21-29页 |
| 3.1 单位根检验 | 第21-22页 |
| 3.2 协整检验 | 第22-23页 |
| 3.3 向量自回归模型 | 第23-24页 |
| 3.4 格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| 3.5 脉冲响应函数 | 第25页 |
| 3.6 结构化向量自回归模型 | 第25-29页 |
| 第4章 股票市场与宏观经济关联性实证研究 | 第29-51页 |
| 4.1 中国股票市场与宏观经济关联性实证研究 | 第29-38页 |
| 4.1.1 变量选择与数据处理 | 第29-30页 |
| 4.1.2 单位根检验与滞后阶数的确定 | 第30-31页 |
| 4.1.3 Johansen协整检验 | 第31-33页 |
| 4.1.4 建立向量自回归模型 | 第33-35页 |
| 4.1.5 格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| 4.1.6 脉冲响应分析 | 第36-38页 |
| 4.2 美国股票市场与宏观经济实证研究 | 第38-45页 |
| 4.2.1 变量选择与数据处理 | 第38页 |
| 4.2.2 单位根检验与滞后阶数的确定 | 第38-39页 |
| 4.2.3 Johansen协整检验 | 第39-41页 |
| 4.2.4 建立向量自回归模型 | 第41-43页 |
| 4.2.5 格兰杰因果关系检验 | 第43页 |
| 4.2.6 脉冲响应分析 | 第43-45页 |
| 4.3 近年中国股票市场与宏观经济关联性实证研究 | 第45-51页 |
| 4.3.1 变量选择与数据处理 | 第46页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第46页 |
| 4.3.3 SVAR滞后阶数的确定与模型稳定性检验 | 第46-47页 |
| 4.3.4 建立SVAR模型 | 第47-48页 |
| 4.3.5 基于SVAR模型的脉冲响应分析 | 第48-51页 |
| 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 一、结论 | 第51-53页 |
| 二、政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-77页 |
| 致谢 | 第77页 |