| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文内容 | 第11-12页 |
| 第2章 期权简介与随机利率下B-S定价公式的推导 | 第12-21页 |
| 2.1 期权简介 | 第12-13页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 期权的基本分类 | 第12-13页 |
| 2.2 随机利率下B-S期权定价公式的推导 | 第13-20页 |
| 2.2.1 布朗运动及鞅过程 | 第13-14页 |
| 2.2.2 基于几何布朗运动的股票价格模型 | 第14页 |
| 2.2.3 随机利率模型 | 第14-16页 |
| 2.2.4 欧式期权定价 | 第16-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 随机利率下基于Tsallis熵分布的期权定价 | 第21-50页 |
| 3.1 基于Tsallis熵分布的幂式期权定价 | 第21-30页 |
| 3.1.1 Tsallis熵分布简介 | 第21-22页 |
| 3.1.2 基于Tsallis分布的股票价格模型及实证分析 | 第22-25页 |
| 3.1.3 幂式期权定价 | 第25-30页 |
| 3.2 基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价 | 第30-35页 |
| 3.2.1 基于Tsallis熵及O-U过程的股票价格模型及实证分析 | 第30-31页 |
| 3.2.2 幂式期权定价 | 第31-35页 |
| 3.3 基于Tsallis熵及Poisson过程的幂式期权定价 | 第35-41页 |
| 3.3.1 Possion过程简介 | 第35页 |
| 3.3.2 基于Tsallis熵及Possion过程的股票价格模型及实证分析 | 第35-37页 |
| 3.3.3 欧式期权定价 | 第37-41页 |
| 3.4 基于Tsallis熵、O-U过程及Poisson过程的欧式期权定价 | 第41-49页 |
| 3.4.1 基于Tsallis熵及Possion过程的股票价格模型及实证分析 | 第41-44页 |
| 3.4.2 随机利率模型 | 第44-45页 |
| 3.4.3 欧式期权定价 | 第45-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 随机利率下基于GARCH模型的期权定价 | 第50-57页 |
| 4.1 股票价格波动率模型 | 第50-52页 |
| 4.1.1 GARCH模型 | 第50页 |
| 4.1.2 股价波动率的GARCH模型 | 第50-52页 |
| 4.2 股票价格模型的实证分析 | 第52-54页 |
| 4.3 期权定价 | 第54-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
