基于AR-GARCH模型的交易策略设计--以菜粕合约为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法及思路 | 第10页 |
| 第三节 国内外学者的相关研究成果综述 | 第10-14页 |
| 一、国外学者相关研究成果综述 | 第10-11页 |
| 二、国内学者相关研究成果综述 | 第11-12页 |
| 三、国内外学者研究成果评述 | 第12-14页 |
| 第二章 我国菜粕市场交易概述 | 第14-17页 |
| 第一节 菜粕现货市场 | 第14-15页 |
| 一、菜粕产量情况 | 第14页 |
| 二、菜粕消费情况 | 第14页 |
| 三、原材料菜籽的进口情况 | 第14页 |
| 四、菜粕价格波动 | 第14-15页 |
| 第二节 菜粕期货市场 | 第15-17页 |
| 一、合约成交量 | 第15页 |
| 二、季节波动性 | 第15-16页 |
| 三、相关合约影响 | 第16-17页 |
| 第三章 菜粕合约量化择时思想 | 第17-20页 |
| 第一节 主要量化择时策略 | 第17-18页 |
| 一、趋势量化择时策略 | 第17-18页 |
| 二、聚类分析择时 | 第18页 |
| 三、市场情绪择时 | 第18页 |
| 第二节 菜粕合约的择时策略研究 | 第18-20页 |
| 第四章 实证研究 | 第20-42页 |
| 第一节 模型的选择与构建 | 第20-22页 |
| 一、AR模型 | 第20页 |
| 二、ARCH模型 | 第20页 |
| 三、GARCH模型 | 第20-21页 |
| 四、两种非对称冲击模型 | 第21-22页 |
| 五、GARCH-M模型 | 第22页 |
| 第二节 数据来源及选取 | 第22-33页 |
| 一、数据的初步分析和处理 | 第22-26页 |
| 二、数据的基本检验 | 第26-29页 |
| 三、GARCH族模型的参数估计 | 第29-31页 |
| 五、AR-GARCH的VaR风险评估模型 | 第31-33页 |
| 第三节 构建交易策略 | 第33-42页 |
| 一、研究平台的选择 | 第33页 |
| 二、策略设计思路 | 第33-34页 |
| 三、策略的交易机制 | 第34-36页 |
| 四、历史数据回测及分析 | 第36-40页 |
| 五、策略评价及建议 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
