利率市场化进程中商业银行利率风险管理研究--基于9家上市银行2010-2013年的数据分析

摘要	第5-7页
Abstract	第7-8页
第一章 导论	第10-16页
第一节 研究背景和意义	第10-11页
第二节 研究方法	第11-12页
第三节 基本思路和逻辑结构	第12页
第四节 国内外相关文献综述	第12-16页
第二章 利率市场化与利率风险相关概念	第16-22页
第一节 利率市场化相关概念	第16-19页
第二节 利率风险相关概念	第19-22页
第三章 利率市场化改革对利率风险的影响	第22-27页
第一节 利率市场化改革前商业银行的利率风险	第22-23页
第二节 利率市场化改革进程中商业银行的利率风险	第23-27页
第四章 利率风险度量模型	第27-41页
第一节 利率敏感性缺口模型	第27-31页
第二节 持续期缺口模型	第31-35页
第三节 VaR模型	第35-36页
第四节 压力测试模型	第36-41页
第五章 利率市场化进程中利率风险管理现状实证研究	第41-60页
第一节 模型的确定	第41-42页
第二节 利率敏感性缺口模型实证分析	第42-50页
第三节 压力测试模型实证分析	第50-57页
第四节 实证评价与建议	第57-60页
第六章 总结	第60-62页
第一节 全文结论	第60-61页
第二节 研究的创新点与不足	第61-62页
参考文献	第62-65页
附录	第65-69页
后记	第69-70页
致谢	第70页