首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

证券市场行业收益率的分布特征与风险分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第8-12页
    1.1 研究背景及意义第8页
        1.1.1 研究背景第8页
        1.1.2 研究意义第8页
    1.2 文献综述第8-10页
        1.2.1 国外研究现状第9页
        1.2.2 国内研究现状第9-10页
    1.3 研究的创新点第10-12页
第二章 偏斜分布第12-21页
    2.1 偏斜分布的重要引理第12页
    2.2 偏斜分布第12-19页
        2.2.1 偏斜logistic分布第12-14页
        2.2.2 偏斜t分布第14-16页
        2.2.3 广义偏斜正态分布第16-19页
    2.3 风险量VaR与CVaR的估计第19-21页
        2.3.1 风险量VaR与CVaR定义第19页
        2.3.2 参数估计第19-20页
        2.3.3 非参数估计第20-21页
第三章 收益率的分布特征第21-29页
    3.1 数据收集第21-22页
    3.2 各行业对数收益率的分布特征与正态性检验第22-25页
    3.3 偏斜分布参数的极大似然估计第25-26页
    3.4 偏斜分布的假设检验第26-29页
第四章 风险量的估计与风险第29-43页
    4.1 参教估计法第29-32页
    4.2 非参数估计法第32-43页
        4.2.1 次序统计量的取整法第32-36页
        4.2.2 核密度估计法第36-43页
第五章 结论与展望第43-47页
    5.1 结论第43-45页
    5.2 展望第45-47页
参考文献第47-50页
附录第50-55页
致谢第55-56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:绵羊子宫内膜细胞三维培养模式的建立及17-β雌二醇对β-防御素1表达的影响
下一篇:基于数据挖掘的桂林市游客满意度分析