证券市场行业收益率的分布特征与风险分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.1.1 研究背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8页 |
1.2 文献综述 | 第8-10页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究的创新点 | 第10-12页 |
第二章 偏斜分布 | 第12-21页 |
2.1 偏斜分布的重要引理 | 第12页 |
2.2 偏斜分布 | 第12-19页 |
2.2.1 偏斜logistic分布 | 第12-14页 |
2.2.2 偏斜t分布 | 第14-16页 |
2.2.3 广义偏斜正态分布 | 第16-19页 |
2.3 风险量VaR与CVaR的估计 | 第19-21页 |
2.3.1 风险量VaR与CVaR定义 | 第19页 |
2.3.2 参数估计 | 第19-20页 |
2.3.3 非参数估计 | 第20-21页 |
第三章 收益率的分布特征 | 第21-29页 |
3.1 数据收集 | 第21-22页 |
3.2 各行业对数收益率的分布特征与正态性检验 | 第22-25页 |
3.3 偏斜分布参数的极大似然估计 | 第25-26页 |
3.4 偏斜分布的假设检验 | 第26-29页 |
第四章 风险量的估计与风险 | 第29-43页 |
4.1 参教估计法 | 第29-32页 |
4.2 非参数估计法 | 第32-43页 |
4.2.1 次序统计量的取整法 | 第32-36页 |
4.2.2 核密度估计法 | 第36-43页 |
第五章 结论与展望 | 第43-47页 |
5.1 结论 | 第43-45页 |
5.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
附录 | 第50-55页 |
致谢 | 第55-56页 |