| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目标与文章结构 | 第12-14页 |
| 第2章 选举交互金融价格模型 | 第14-21页 |
| 2.1 选举交互模型理论 | 第14-15页 |
| 2.2 选举金融价格模型构建 | 第15-17页 |
| 2.3 金融市场程式化经验事实分析 | 第17-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 金融波动的复杂性分析 | 第21-45页 |
| 3.1 Lempel-ZIv复杂度分析 | 第21-30页 |
| 3.1.1 Lempel-Ziv复杂度 | 第21-24页 |
| 3.1.2 q阶幂指数Lempel-Ziv复杂度分析 | 第24-25页 |
| 3.1.3 滑动均线价格Lempel-Ziv复杂度分析 | 第25-28页 |
| 3.1.4 经验模式分解Lempel-Ziv复杂度分析 | 第28-30页 |
| 3.2 多元字符变换Lempel-Ziv复杂度分析 | 第30-38页 |
| 3.2.1 三字符变换Lempel-Ziv复杂度 | 第30-32页 |
| 3.2.2 重排三字符变换Lempel-Ziv复杂度分析 | 第32-35页 |
| 3.2.3 经验模式分解三字符变换Lempel-Ziv复杂度分析 | 第35-38页 |
| 3.3 多尺度带权排列熵的复杂性分析 | 第38-43页 |
| 3.3.1 多尺度带权排列熵 | 第38-41页 |
| 3.3.2 经验模式分解多尺度带权排列熵分析 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 金融市场复杂相似性分析 | 第45-54页 |
| 4.1 复杂不变距离 | 第45-47页 |
| 4.2 多尺度复杂相似性分析 | 第47-49页 |
| 4.3 收益率序列自复杂相似性分析 | 第49-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第5章 金融市场波动持续性分析 | 第54-71页 |
| 5.1 波动持续性与波动差分分量 | 第54-56页 |
| 5.2 波动持续统计序列的Zipf分布分析 | 第56-64页 |
| 5.2.1 基于Zipf分析的符号化动态行为 | 第56-58页 |
| 5.2.2 波动持续统计序列Zipf分析结果 | 第58-64页 |
| 5.3 波动持续统计序列的排列Lempel-Ziv复杂度 | 第64-69页 |
| 5.3.1 字符序列的排列Lempel-Ziv复杂度分析 | 第64-66页 |
| 5.3.2 动态时间尺度排列Lempel-Ziv复杂度分析 | 第66-69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第6章 结论 | 第71-74页 |
| 6.1 研究结论 | 第71-73页 |
| 6.2 本文创新点 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-81页 |
| 学位论文数据集 | 第81页 |
