| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内文献研究 | 第11-12页 |
| ·本文的内容及创新 | 第12-13页 |
| 第2章 信用风险概述 | 第13-20页 |
| ·信用风险的定义及分类 | 第13-14页 |
| ·信用风险的计量模式 | 第14-20页 |
| ·计量模式 | 第14页 |
| ·计量方法 | 第14-20页 |
| 第3章 KMV模型原理发展过程 | 第20-26页 |
| ·结构模型的开创-默顿模型 | 第20-23页 |
| ·KMV模型 | 第23-26页 |
| 第4章 KMV模型中的参数调整 | 第26-33页 |
| ·股权波动率的估计方法 | 第26-32页 |
| ·历史波动率法 | 第26-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-29页 |
| ·TOMPKINS方法 | 第29-32页 |
| ·违约点(DPT)的设置 | 第32-33页 |
| 第5章 实证分析 | 第33-49页 |
| ·模型的适用性分析 | 第33-35页 |
| ·样本选择与统计描述 | 第35-37页 |
| ·时间区间选择 | 第37页 |
| ·参数估计 | 第37-46页 |
| ·股权价值计算 | 第37页 |
| ·上市公司股权波动率的估计 | 第37-41页 |
| ·公司资产价值及资产波动率计算 | 第41-43页 |
| ·违约点比较 | 第43-46页 |
| ·模型检验 | 第46-49页 |
| 第6章 结论 | 第49-52页 |
| ·研究结论分析 | 第49-50页 |
| ·研究局限性 | 第50页 |
| ·后续研究的方向 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附表 | 第55-76页 |
| 附表1 配对样本表 | 第55-58页 |
| 附表2 股权价值表 | 第58-62页 |
| 附表3 公司资产价值波动率表—TOMPKINS方法 | 第62-66页 |
| 附表4 资产价值表 | 第66-70页 |
| 附表5 ROC曲线数据表 | 第70-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |