沪深300股指期货最优套期保值比率研究--基于ARVI-GARCH-Jump模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关研究的最新成果和动态 | 第9-13页 |
| 1.2.1 从静态到动态的套保策略 | 第9-11页 |
| 1.2.2 连续套保策略的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 现有研究的不足 | 第13页 |
| 1.3 课题的研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 沪深300指数和期指的跳跃性检验 | 第15-19页 |
| 2.1 渐进检验思想 | 第15-17页 |
| 2.2 沪深300指数和期指的跳跃性检验 | 第17-19页 |
| 第三章 估算套期保值比率 | 第19-35页 |
| 3.1 套保模型的构建 | 第19-23页 |
| 3.1.1 GARCH模型 | 第19页 |
| 3.1.2 ARVI-GARCH-Jump模型 | 第19-23页 |
| 3.2 股指期货套期保值的实证分析 | 第23-35页 |
| 3.2.1 数据说明及基本统计量 | 第23-25页 |
| 3.2.2 数据相关检验 | 第25页 |
| 3.2.3 参数估计 | 第25-31页 |
| 3.2.4 最优套期保值比率 | 第31-35页 |
| 第四章 套期保值有效性的评估 | 第35-37页 |
| 4.1 风险最小化 | 第35页 |
| 4.2 效用最大化 | 第35-37页 |
| 第五章 结论和建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
