基于DEA方法的券商类上市公司定价效率研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-18页 |
| ·定价效率的内涵与外延 | 第11-13页 |
| ·股票市场定价效率的实证研究方法 | 第13-15页 |
| ·股票市场定价效率测定的变量选取 | 第15-16页 |
| ·制约股票市场定价效率的因素及解决方法 | 第16-18页 |
| ·文献评述 | 第18页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·创新点和不足之处 | 第20-21页 |
| ·创新点 | 第20页 |
| ·不足之处 | 第20-21页 |
| 第2章 股票市场定价效率理论基础 | 第21-24页 |
| ·股票市场定价理论概述 | 第21-22页 |
| ·内在价值理论 | 第21页 |
| ·证券组合理论 | 第21页 |
| ·资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| ·因素模型 | 第22页 |
| ·套利定价理论 | 第22页 |
| ·股票市场定价效率理论概述 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第3章 我国券商类上市公司板块现状及特征分析 | 第24-29页 |
| ·我国券商类公司发展历程简介 | 第24-26页 |
| ·我国券商的上市特点 | 第26-27页 |
| ·我国券商类上市公司投资的特殊性 | 第27-28页 |
| ·我国券商类上市公司监管的特殊性 | 第28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第4章 我国券商类上市公司定价效率实证研究 | 第29-38页 |
| ·DEA模型体系的描述 | 第29-31页 |
| ·DEA模型简介 | 第29页 |
| ·DEA的原理简介 | 第29-31页 |
| ·变量及数据选取 | 第31-32页 |
| ·我国券商类上市公司定价效率实证分析 | 第32-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第5章 我国券商类上市公司定价效率的影响因素分析 | 第38-43页 |
| ·宏观因素 | 第38-40页 |
| ·国家政策影响 | 第38页 |
| ·外部监管不力 | 第38-39页 |
| ·做空机制的影响 | 第39页 |
| ·投资者预期的影响 | 第39-40页 |
| ·微观因素 | 第40-42页 |
| ·内幕交易行为 | 第40-41页 |
| ·内部控制缺失 | 第41-42页 |
| ·市场操作失误 | 第42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第6章 提高券商类上市公司股票定价效率的建议 | 第43-49页 |
| ·宏观层面 | 第43-45页 |
| ·降低我国股票市场“政策市”的程度 | 第43-44页 |
| ·提高股票市场监管效率 | 第44页 |
| ·进一步完善做空机制 | 第44-45页 |
| ·培养投资者风险防范意识 | 第45页 |
| ·微观层面 | 第45-48页 |
| ·减少券商内幕交易行为 | 第45-47页 |
| ·加强风险控制体系建设，提高内部控制水平 | 第47-48页 |
| ·谨慎进行市场操作 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
