| 摘要 | 第1-7页 |
| abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·期货市场基本功能相关研究 | 第13页 |
| ·国债期货价格发现相关研究 | 第13-15页 |
| ·国债期货套利策略相关研究 | 第15-17页 |
| ·总体评价 | 第17-18页 |
| ·研究内容和方法 | 第18-19页 |
| ·创新和不足 | 第19-20页 |
| 第2章 国债期货相关概念及期货与现货价格关系机理分析 | 第20-27页 |
| ·国债期货的概念与合约基本条款 | 第20-21页 |
| ·国债期货的概念 | 第20页 |
| ·国债期货合约基本条款 | 第20-21页 |
| ·期货价格与现货价格关系理论分析 | 第21-26页 |
| ·均衡价格与价格发现 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格发现的不同表述 | 第22-24页 |
| ·期货市场价格发现的理论基础 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第3章 国债期货价格与现货价格关系实证研究 | 第27-45页 |
| ·建模步骤与研究模型 | 第27-30页 |
| ·建模步骤 | 第27页 |
| ·研究方法介绍 | 第27-30页 |
| ·数据选取和统计特征 | 第30-33页 |
| ·数据选取 | 第30-31页 |
| ·描述性分析 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-43页 |
| ·期现价格引导关系分析 | 第33-42页 |
| ·波动溢出效应研究 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第4章 基于国债期货价格与现货价格关系的套利策略研究 | 第45-56页 |
| ·国债期货套利基本原理 | 第45-47页 |
| ·基本概念 | 第45-46页 |
| ·国债期货套利类型 | 第46-47页 |
| ·期现套利策略设计与实务操作 | 第47-52页 |
| ·期现套利模型的建立 | 第47-49页 |
| ·期现套利实务操作 | 第49-52页 |
| ·跨期套利策略设计与实务操作 | 第52-55页 |
| ·跨期套利模型的建立 | 第52-54页 |
| ·跨期套利实务操作 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第5章 完善国债期货市场与现货市场的政策建议 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A可交割国债基本信息 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |