本币升值进程中汇率与利率的关系研究--基于中美等国的对比分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·汇率与利率关系的研究现状 | 第13-16页 |
| ·汇率与利率存在相关关系 | 第13-15页 |
| ·汇率与利率无相关或弱相关 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16页 |
| ·研究思路及方法 | 第16-18页 |
| 2 汇率与利率关系研究的基本理论 | 第18-24页 |
| ·汇率与利率关系的经典理论 | 第18-21页 |
| ·利率平价理论 | 第18-19页 |
| ·弹性价格货币模型 | 第19-20页 |
| ·粘性价格货币模型 | 第20页 |
| ·购买力平价理论 | 第20-21页 |
| ·汇率与利率相互关系的传导机制分析 | 第21-24页 |
| ·利率对汇率的传导机制 | 第21-22页 |
| ·汇率对利率的传导机制 | 第22-24页 |
| 3 四国升值的经济背景及基本情况分析 | 第24-32页 |
| ·中国升值的经济背景及基本情况分析 | 第24-26页 |
| ·美国升值的经济背景及基本情况分析 | 第26-27页 |
| ·日本升值的经济背景及基本情况分析 | 第27-29页 |
| ·德国升值的经济背景及基本情况分析 | 第29-32页 |
| 4 数据选取及B-N趋势周期分解法 | 第32-38页 |
| ·数据选择 | 第32-33页 |
| ·处理方法 | 第33页 |
| ·B-N趋势周期分解 | 第33-38页 |
| ·B-N趋势周期分解过程 | 第34-36页 |
| ·B-N趋势周期分解结果 | 第36-38页 |
| 5 周期分解后数据成分分析 | 第38-57页 |
| ·升值速度及利率、经济增长率的变化 | 第38-43页 |
| ·四国纵向对比 | 第40-41页 |
| ·各国横向对比 | 第41-42页 |
| ·四国确定性趋势分析结果 | 第42-43页 |
| ·周期视角下汇率利率的同步水平 | 第43-50页 |
| ·基于四个国家汇率利率周期性成分综合图的直接分析 | 第43-48页 |
| ·引入同步系数定量考察周期性成分波动同步性 | 第48-50页 |
| ·汇率利率变动的同步性分析结果 | 第50页 |
| ·金融政策与经济背景对升值进程的影响 | 第50-57页 |
| ·中国随机性成分分析 | 第51-52页 |
| ·美国随机性成分分析 | 第52-54页 |
| ·日本随机性成分分析 | 第54-55页 |
| ·德国随机性成分分析 | 第55-56页 |
| ·四国随机性成分分析结果 | 第56-57页 |
| 6 总结与展望 | 第57-59页 |
| ·全文结论 | 第57-58页 |
| ·创新与不足 | 第58页 |
| ·论文展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
