| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究现状述评 | 第13页 |
| ·本文框架与研究方法 | 第13-15页 |
| 第二章 相关基础理论及商业银行信用风险压力测试必要性 | 第15-33页 |
| ·商业银行信用风险管理相关理论 | 第15-19页 |
| ·信用风险及信用风险管理理论 | 第15-16页 |
| ·现代信用风险管理计量方法和模型 | 第16-19页 |
| ·压力测试相关理论 | 第19-22页 |
| ·压力测试分类 | 第19-20页 |
| ·压力测试的步骤和方法 | 第20-21页 |
| ·压力测试的优势 | 第21-22页 |
| ·我国商业银行进行信用风险压力测试的必要性 | 第22-33页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在问题 | 第22-30页 |
| ·现代信用风险管理模型的不足 | 第30-31页 |
| ·新巴塞尔协议的要求 | 第31页 |
| ·银行信用风险管理的需要 | 第31-32页 |
| ·政策当局的监管需要 | 第32-33页 |
| 第三章 商业银行信用风险压力测试流程 | 第33-40页 |
| ·信用风险因子的确定 | 第33-35页 |
| ·信用风险因子的确定方法 | 第33-34页 |
| ·我国信用风险因子的确定 | 第34-35页 |
| ·压力情景的设计 | 第35-40页 |
| ·情景构造原则 | 第35-36页 |
| ·情景设定方法 | 第36-38页 |
| ·压力情景设置 | 第38-40页 |
| 第四章 基于VAR模型的我国商业银行体系信用风险压力测试的应用实证 | 第40-52页 |
| ·实证研究模型和方法 | 第40-42页 |
| ·向量自回归模型理论 | 第40-41页 |
| ·基本模型的建立 | 第41-42页 |
| ·实证过程分析 | 第42-49页 |
| ·变量选取 | 第42-43页 |
| ·数据来源与处理 | 第43-44页 |
| ·实证检验和结果 | 第44-49页 |
| ·情景构建与压力测试 | 第49-52页 |
| ·情景构建 | 第50-51页 |
| ·执行压力测试 | 第51页 |
| ·压力测试结果分析 | 第51-52页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间科研及论文情况 | 第60页 |