| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·我国钢铁贸易企业现状 | 第11页 |
| ·我国期货市场的发展 | 第11-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究的思路和方法 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究的创新和难点 | 第13-14页 |
| ·研究的创新 | 第13-14页 |
| ·研究的难点 | 第14页 |
| ·研究不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第15-20页 |
| ·套期保值理论 | 第15页 |
| ·套期保值的概念 | 第15页 |
| ·套期保值的原理 | 第15页 |
| ·国外研究综述 | 第15-17页 |
| ·套期保值理论研究 | 第15-16页 |
| ·最优套期保值比率研究 | 第16-17页 |
| ·国内研究动态 | 第17-20页 |
| 第3章 我国钢材期货发展历程和钢贸企业参与套保现状 | 第20-28页 |
| ·我国钢材期货发展历程 | 第20-22页 |
| ·期货市场的发展 | 第20页 |
| ·期货市场基本功能 | 第20-21页 |
| ·我国钢材期货的发展 | 第21-22页 |
| ·钢材期货上市对钢贸企业的现实意义 | 第22页 |
| ·我国钢贸企业参与套期保值现状 | 第22-25页 |
| ·螺纹钢现货 | 第23页 |
| ·我国钢材电子交易市场 | 第23页 |
| ·我国钢贸企业特点 | 第23-24页 |
| ·我国钢贸企业参与保值特点 | 第24-25页 |
| ·螺纹钢期货的特点 | 第25-28页 |
| ·螺纹钢期货合约 | 第25-26页 |
| ·螺纹钢期货成交量大,价格波动剧烈 | 第26页 |
| ·价格走势具有连续性 | 第26页 |
| ·价格走势趋势性和周期性强 | 第26-28页 |
| 第4章 趋势套期保值 | 第28-44页 |
| ·套期保值 | 第28-30页 |
| ·套期保值操作原则 | 第28-29页 |
| ·套期保值分类 | 第29页 |
| ·基差 | 第29-30页 |
| ·传统和基差套期保值策略应用分析 | 第30-31页 |
| ·传统套期保值应用弊端 | 第30-31页 |
| ·基差套期保值应用弊端 | 第31页 |
| ·期货趋势概述 | 第31-35页 |
| ·趋势分类 | 第31-32页 |
| ·趋势线 | 第32-35页 |
| ·趋势套期保值研究—双均线系统模型 | 第35-41页 |
| ·移动平均线概念 | 第35页 |
| ·移动平均线内在规律 | 第35-36页 |
| ·移动平均线的特性 | 第36-37页 |
| ·双均线系统套期保值模型 | 第37-41页 |
| ·双均线系统套期保值模型的适用性特点 | 第41页 |
| ·趋势套期保值—布林通道(BOLL)模型 | 第41-44页 |
| ·布林通道概述 | 第41页 |
| ·布林通道套期保值模型 | 第41-44页 |
| 第5章 趋势套期保值例证分析 | 第44-55页 |
| ·螺纹钢期货市场套期保值功能实证分析 | 第44-46页 |
| ·实证分析评价指标 | 第44页 |
| ·样本数据的选取与处理 | 第44页 |
| ·实证分析 | 第44-46页 |
| ·双均线系统模型套期保值例证分析 | 第46-52页 |
| ·样本数据选取 | 第46-48页 |
| ·利用双均线系统模型套期保值 | 第48-52页 |
| ·双均线系统模型优缺点分析 | 第52-54页 |
| ·双均线系统模型优点 | 第52-53页 |
| ·双均线系统模型缺点 | 第53-54页 |
| ·应用双均线系统模型风险因素分析 | 第54页 |
| ·钢贸企业趋势套期保值策略 | 第54-55页 |
| 第6章 结论 | 第55-56页 |
| ·研究结论 | 第55页 |
| ·研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 卷内备考表 | 第60页 |