| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 引言 | 第12-20页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·全球经济失衡现状 | 第13-14页 |
| ·研究主题和研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·结构安排 | 第15-18页 |
| ·论文的创新点和不足之处 | 第18-20页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·不足之处 | 第18-20页 |
| 2 文献综述 | 第20-25页 |
| ·汇率风险度量 | 第20-21页 |
| ·外汇储备币种结构优化 | 第21-23页 |
| ·外汇投资策略 | 第23-24页 |
| ·文献评述 | 第24-25页 |
| 3 全球经济失衡下的汇率结构性风险 | 第25-31页 |
| ·全球经济失衡的原因、持续性及其表现 | 第25-27页 |
| ·中美双边汇率风险的研究 | 第27-29页 |
| ·多边汇率结构失衡及其相互影响 | 第29-31页 |
| 4 外汇储备结构优化的理论与实证研究 | 第31-41页 |
| ·外汇储备结构优化的理论分析 | 第31-35页 |
| ·我国外汇储备构成的原则及现状 | 第31-33页 |
| ·我国外汇储备币种结构中存在的风险及调整措施 | 第33-35页 |
| ·我国外汇储备币种结构优化的实证检验 | 第35-38页 |
| ·外汇储备构成的均值--方差模型 | 第35-36页 |
| ·数据来源与优化目标说明 | 第36页 |
| ·模型建立与实证结果分析 | 第36-38页 |
| ·黄金储备的调整 | 第38-41页 |
| 5 储备外汇投资策略研究 | 第41-54页 |
| ·外汇储备管理中的积极投资 | 第41-42页 |
| ·对发达经济体的投资依据 | 第42-43页 |
| ·理论依据 | 第42页 |
| ·国际资本回流现状 | 第42-43页 |
| ·基于COPULA-CVAR模型的主要发达资本市场投资风险分析 | 第43-54页 |
| ·Copula函数及CVaR理论简介 | 第43-44页 |
| ·Copula-CVaR风险度量模型 | 第44-45页 |
| ·样本数据及股市债市的风险指标选取 | 第45页 |
| ·边际分布拟合 | 第45-47页 |
| ·相依性检验 | 第47-48页 |
| ·Copula函数的拟合及最优模型选择 | 第48-50页 |
| ·组合风险指标CVaR的度量 | 第50-52页 |
| ·不同发达国家资本市场投资风险及最优配置的比较 | 第52-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·本文主要结论 | 第54页 |
| ·对我国外汇储备管理政策的长期展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |