我国股指期货波动性研究--一个交易的视角

致谢	第1-6页
摘要	第6-7页
Abstract	第7-12页
1 绪论	第12-16页
·研究背景与意义	第12-14页
·研究思路与方法	第14-15页
·本文的创新点	第15-16页
2 文献回顾	第16-21页
·GARCH模型研究回顾	第16-18页
·HURST模型研究回顾	第18-21页
3 模型的引入	第21-27页
·历史波动率模型	第21-22页
·自回归条件异方差族模型	第22-24页
·ARCH模型	第22页
·GARCH类模型	第22-24页
·赫斯特指数	第24-27页
·概念引入	第24-25页
·估算方法	第25-27页
4 数据准备	第27-32页
·高频数据的使用	第27-28页
·本文数据的来源及处理	第28-29页
·数据的统计特征	第29-32页
5 波动性实证	第32-46页
·GARCH模型实证	第32-40页
·平稳性检验	第32页
·ARCH效应检验	第32-35页
·GARCH建模与预测	第35-40页
·HURST指数分析	第40-46页
·高频R/S散点图分析	第40-43页
·Hurst指数的分析	第43-44页
·移动Hurst指数	第44-46页
6 交易策略开发	第46-56页
·交易系统	第46-47页
·策略开发准备	第47-49页
·策略执行及优化	第49-53页
·策略评价	第53-56页
7 结论	第56-58页
·结果汇总	第56-57页
·本文不足与展望	第57-58页
参考文献	第58-60页