| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 一、导论 | 第9-14页 |
| (一) 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| (二) 相关概念的界定 | 第10-12页 |
| (三) 研究框架 | 第12页 |
| (四) 可能贡献之处 | 第12-14页 |
| 二、理论综述 | 第14-23页 |
| (一) 商业银行贷后风险管理 | 第14-15页 |
| (二) 信用风险产生原因 | 第15-17页 |
| (三) 信用风险的识别 | 第17-18页 |
| (四) 信用风险计量 | 第18-21页 |
| 1. 传统的信用风险度量方法 | 第18-19页 |
| 2. Credit Metrics模型 | 第19页 |
| 3. Credit Risk+模型 | 第19页 |
| 4. KMV模型 | 第19-20页 |
| 5. Credit Portfolio View模型 | 第20-21页 |
| (五) 信用风险控制 | 第21-22页 |
| (六) 内部评级法 | 第22-23页 |
| 三、巴塞尔新资本协议信用风险管理之解读 | 第23-28页 |
| (一) 巴塞尔新资本协议的产生背景 | 第23页 |
| (二) 巴塞尔新资本协议的主要创新之处 | 第23-25页 |
| (三) 巴塞尔新资本协议关于信用风险管理的建议 | 第25-26页 |
| (四) 巴塞尔新资本协议在中国的运行现状 | 第26-28页 |
| 四、Y银行基本情况及贷后信用风险管理现状 | 第28-38页 |
| 五、Y银行贷后信用风险管理存在问题分析 | 第38-50页 |
| (一) Y银行贷后管理部风险管理的基本情况 | 第38-42页 |
| (二) Y银行贷后管理风险分类 | 第42-44页 |
| (三) Y银行贷后信用风险的成因分析 | 第44-46页 |
| 1. 政府方面的原因 | 第44-45页 |
| 2 银行自身的原因 | 第45-46页 |
| 3. 企业方面的原因 | 第46页 |
| (四) Y银行贷后管理存在问题分析 | 第46-50页 |
| 1. 风险意识淡薄 | 第46-47页 |
| 2. 风险管理体制不健全 | 第47页 |
| 3. 激励机制不到位 | 第47-48页 |
| 4. 风险管理技术相对落后 | 第48-49页 |
| 5. 风险管理人才缺乏 | 第49-50页 |
| 六、商业银行贷后信用风险管理 | 第50-64页 |
| (一) 对贷后信用风险的识别 | 第50-51页 |
| (二) 商业银行贷后风险的计量 | 第51-55页 |
| 1. 内部评级法的应用条件 | 第51-52页 |
| 2. 内部评级法关键指标的计算 | 第52-55页 |
| (三) 内部评级法在Y银行某支行的应用 | 第55-59页 |
| 1. 违约定义及违约率的规定 | 第55-57页 |
| 2. Y银行A企业信用级别评价 | 第57-59页 |
| (四) 贷后信用风险的控制 | 第59-64页 |
| 1. 制度和文化层面 | 第59-61页 |
| 2. 技术层面 | 第61-64页 |
| 七、结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |