| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内外对半参数技术的研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内外对KMV模型的研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内外对VaR及CVaR的研究现状 | 第11页 |
| ·研究内容与本文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 利用半参数模型估计波动率 | 第13-20页 |
| ·利用半参数--条件异方差模型估计波动率 | 第13-14页 |
| ·利用半参数TARCH模型估计波动率 | 第14-20页 |
| 第三章 基于半参数-KMV模型对我国上市公司信用风险的研究 | 第20-36页 |
| ·半参数-KMV模型 | 第20-21页 |
| ·实证研究 | 第21-30页 |
| ·样本选取和数据初步处理 | 第22-23页 |
| ·KMV模型参数的设定 | 第23-24页 |
| ·利用半参数模型计算违约距离 | 第24-30页 |
| ·模型检验 | 第30-35页 |
| ·利用CAP曲线检验模型有效性 | 第30-33页 |
| ·利用ROC曲线检验模型有效性 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于半参数-VaR及CVaR模型对我国上市公司信用风险的研究 | 第36-42页 |
| ·半参数-VaR及CVaR模型 | 第36-37页 |
| ·模型检验方法 | 第37页 |
| ·实证研究 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·总结 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53页 |