证券公司业务结构及风险管理研究--国都证券案例分析报告
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文创新点及方法、结构、框架 | 第13-16页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| ·本文研究方法 | 第14页 |
| ·结构安排及框架 | 第14-16页 |
| 2 证券公司业务结构与风险管理互动的理论基础 | 第16-22页 |
| ·业务组合与证券公司业务管理理论诠释 | 第16-18页 |
| ·风险管理理论演进脉络 | 第18-19页 |
| ·业务结构视角的风险管理理念 | 第19-22页 |
| 3 证券公司业务结构与风险特征解析 | 第22-32页 |
| ·证券公司业务结构发展历程 | 第22-24页 |
| ·证券公司业务结构现状分析 | 第24-26页 |
| ·证券公司风险特征梳理 | 第26-32页 |
| ·传统意义的风险特征分类 | 第26-30页 |
| ·业务结构视角的风险特征分类 | 第30-32页 |
| 4 基于业务结构的证券公司风险管理框架构建 | 第32-54页 |
| ·风险管理框架建设基本原则 | 第32-33页 |
| ·业务结构视角的关键风险控制要点识别 | 第33-42页 |
| ·证券自营业务的风险防范要点 | 第33-35页 |
| ·证券经纪业务的风险防范要点 | 第35-37页 |
| ·资产管理业务的风险防范要点 | 第37-39页 |
| ·证券承销业务的风险防范要点 | 第39-41页 |
| ·证券创新业务的风险防范要点 | 第41-42页 |
| ·风险管理评价指标的多层次设计 | 第42-46页 |
| ·基于层次分析法的指标构建模式 | 第42-43页 |
| ·基于业务结构的风险防范指标体系 | 第43-46页 |
| ·风险管理评价指数模型开发 | 第46-54页 |
| ·指标观测值转化为指数值的功效函数路径 | 第46-47页 |
| ·权重系数的层次分析法判断 | 第47-52页 |
| ·综合与分类评价模型建立 | 第52-54页 |
| 5 证券公司风险管理框架应用检验 | 第54-68页 |
| ·国都证券业务结构与风险控制要点解释 | 第54-58页 |
| ·国都证券业务结构简介 | 第54-55页 |
| ·国都证券风险控制分析 | 第55-58页 |
| ·国都证券历年风险水平评价 | 第58-65页 |
| ·评价指标观测值指数化处理 | 第58-61页 |
| ·风险评价结果的等级标准设定 | 第61页 |
| ·综合与分类风险评价结果 | 第61-65页 |
| ·国都证券风险管理改进建议 | 第65-68页 |
| 6 研究结论 | 第68-70页 |
| 结束语 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
