欧洲股票市场与中国股票市场之间的波动溢出效应研究
| 目录 | 第1-9页 |
| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·论文的选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·选题的实践意义 | 第12-13页 |
| ·选题的学术价值 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2. 波动溢出效应的理论分析 | 第17-24页 |
| ·股票市场波动溢出效应的理论分析 | 第17-20页 |
| ·波动溢出效应的定义 | 第17页 |
| ·基本面驱动的波动溢出 | 第17-19页 |
| ·资金流动驱动的波动溢出 | 第19-20页 |
| ·风险传递驱动的波动溢出 | 第20页 |
| ·股市投资者的行为偏差分析 | 第20-24页 |
| ·启发式偏差 | 第21页 |
| ·噪声交易 | 第21-22页 |
| ·羊群行为 | 第22-24页 |
| 3. 中国与德国股票市场之间的波动溢出效应研究 | 第24-35页 |
| ·变量选择 | 第24页 |
| ·数据选择 | 第24页 |
| ·理论模型与方法 | 第24-26页 |
| ·数据处理 | 第26-28页 |
| ·收益率序列的描述性统计特征 | 第26-27页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第27页 |
| ·收益率序列的自相关性检验 | 第27页 |
| ·收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第27-28页 |
| ·实证估计 | 第28-35页 |
| ·牛市行情时，中、德之间的波动溢出效应 | 第28-29页 |
| ·熊市行情时，中、德之间的波动溢出效应 | 第29-31页 |
| ·反弹行情时，中、德之间的波动溢出效应 | 第31-32页 |
| ·震荡行情时，中、德之间的波动溢出效应 | 第32-35页 |
| 4. 中国与法国股票市场之间的波动溢出效应研究 | 第35-45页 |
| ·变量选择 | 第35页 |
| ·数据选择 | 第35页 |
| ·理论模型与方法 | 第35-37页 |
| ·数据处理 | 第37-38页 |
| ·收益率序列的描述性统计特征 | 第37页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第37页 |
| ·收益率序列的自相关性检验 | 第37-38页 |
| ·收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第38页 |
| ·实证估计结果 | 第38-45页 |
| ·牛市行情时，中、法之间的波动溢出效应 | 第38-40页 |
| ·熊市行情时，中、法之间的波动溢出效应 | 第40-41页 |
| ·反弹行情时，中、法之间的波动溢出效应 | 第41-43页 |
| ·震荡行情时，中、法之间的波动溢出效应 | 第43-45页 |
| 5. 中国与英国股票市场之间的波动溢出效应研究 | 第45-55页 |
| ·变量选择 | 第45页 |
| ·数据选择 | 第45页 |
| ·理论模型与方法 | 第45-47页 |
| ·数据处理 | 第47-48页 |
| ·收益率序列的描述性统计特征 | 第47页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第47页 |
| ·收益率序列的自相关性检验 | 第47-48页 |
| ·收益率序列的 ARCH 效应检验 | 第48页 |
| ·实证估计结果 | 第48-55页 |
| ·牛市行情时，中、英之间的波动溢出效应 | 第48-50页 |
| ·熊市行情时，中、英之间的波动溢出效应 | 第50-51页 |
| ·反弹行情时，中、英之间的波动溢出效应 | 第51-53页 |
| ·震荡行情时，中、英之间的波动溢出效应 | 第53-55页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| ·结论 | 第55页 |
| ·政策建议 | 第55-58页 |
| ·谨慎放开资本项目管制 | 第56页 |
| ·减少货币政策对他国的不良影响 | 第56页 |
| ·关注波动溢出，适时调整资产组合 | 第56-58页 |
| 7. 待研究问题 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
