| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-13页 |
| ·研究的背景与目的 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·本文的研究方法与思路 | 第9-11页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点和不足之处 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·汇率与股票价格关联性的理论研究 | 第13页 |
| ·汇率与股票价格关系的实证研究 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-18页 |
| 第3章 汇率与股票市场价格关联性的理论分析 | 第18-32页 |
| ·均衡市场中汇率与股价的关联 | 第18-22页 |
| ·金融市场均衡中汇率与股价的关联 | 第18-20页 |
| ·一般均衡下股价与汇率的关联性 | 第20-22页 |
| ·股价与汇率关联的一般理论 | 第22-26页 |
| ·流量导向模型 | 第22-24页 |
| ·股票导向模型 | 第24-25页 |
| ·股票导向模型与流量导向模型的对比 | 第25-26页 |
| ·汇率与股价间的传导机制 | 第26-32页 |
| ·利率机制 | 第27-28页 |
| ·贸易余额机制 | 第28-29页 |
| ·货币供给机制 | 第29-32页 |
| 第4章 我国人民币汇率与股票市场价格关系的实证分析 | 第32-47页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第32-33页 |
| ·股票价格样本的选取 | 第32页 |
| ·人民币汇率样本的选取 | 第32页 |
| ·数据来源与处理 | 第32-33页 |
| ·模型的选取及检验方法实证检验 | 第33-36页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型 | 第34页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35页 |
| ·向量误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·金融危机前人民币汇率与股票市场价格关联性的实证分析 | 第36-40页 |
| ·平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·Granger因果检验 | 第38-39页 |
| ·协整检验与向量误差修正模型 | 第39-40页 |
| ·金融危机后人民币汇率与股票市场价格关联性的实证分析 | 第40-43页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·Granger因果检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验和向量误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-47页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| ·人民币汇率方而的建议 | 第47-49页 |
| ·股票市场方面的建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
