| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·经典风险模型及其主要结果 | 第7-9页 |
| ·分红策略的介绍 | 第9-10页 |
| ·Gerber-Shiu 函数 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容 | 第11-12页 |
| 2 考虑带投资借贷和流动资金的复合泊松模型 | 第12-27页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·Gerber-Shiu 函数的积分微分方程 | 第13-15页 |
| ·重尾分布下绝对破产概率的渐进表达式 | 第15-19页 |
| ·Gerber-Shiu 函数在指数理赔分布下的显示表达式 | 第19-24页 |
| ·可变借贷利率下的 Gerber-Shiu 函数 | 第24-27页 |
| 3 常利息力影响下带扰动风险模型的多段分红问题 | 第27-37页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·M ( u , y ; b )和 Vn (u ; b )的积分微分方程 | 第28-31页 |
| ·Gerber-Shiu 函数的积分微分方程 | 第31-32页 |
| ·Gerber-Shiu 函数满足的积分方程 | 第32-37页 |
| 4 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42页 |
| A. 作者硕士期间完成的论文 | 第42页 |