| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文主要研究工作 | 第12-14页 |
| 2 Copula 理论基础知识 | 第14-27页 |
| ·Copula 函数的定义和基本性质 | 第14-15页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度 | 第15-19页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度的特点 | 第16页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度 | 第16-18页 |
| ·基于 Copula 函数的尾部相关测度 | 第18-19页 |
| ·常用 Copula 函数的分类 | 第19-27页 |
| ·椭球族 Copula 函数 | 第19-21页 |
| ·阿基米德族 Copula 函数（Archimedean Copulas） | 第21-27页 |
| 3 Copula 模型的构建、估计和检验 | 第27-36页 |
| ·Copula 模型的构建 | 第27-31页 |
| ·金融时间序列的边缘分布模型 | 第27-30页 |
| ·基于 Copula 理论的多变量金融时间序列模型 | 第30-31页 |
| ·Copula 模型的估计 | 第31-34页 |
| ·极大似然估计法（MLE） | 第32页 |
| ·两阶段极大似然估计法（IME） | 第32-33页 |
| ·非参数（Nonparametric）估计法 | 第33页 |
| ·半参数（Semi parametric）估计法 | 第33-34页 |
| ·Copula 模型的参数检验 | 第34-36页 |
| ·卡方检验 | 第34页 |
| ·K-S 检验 | 第34-35页 |
| ·Q-Q 图检验 | 第35页 |
| ·AIC 信息准则 | 第35-36页 |
| 4 Copula 函数的选取和时变 Copula 函数介绍 | 第36-39页 |
| ·Normal Copula 函数 | 第36页 |
| ·Clayton Copula 函数 | 第36页 |
| ·Gumbel Copula 函数 | 第36页 |
| ·Plackett Copula 函数 | 第36页 |
| ·SJC Copula 函数 | 第36-37页 |
| ·时变相关的二元正态 Copula 函数 | 第37-38页 |
| ·时变相关的 SJC Copula 函数 | 第38-39页 |
| 5 实证分析 | 第39-45页 |
| ·样本的选取和初步分析 | 第39-40页 |
| ·Copula 函数拟合度检验 | 第40-41页 |
| ·基于时变 Normal Copula 函数的相关性分析 | 第41页 |
| ·基于时变 SJC Copula 函数的尾部相关性分析 | 第41-45页 |
| 6 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第50页 |
