基于VaR方法对我国金融风险预警的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·建立金融风险预警机制的必要性和可行性 | 第10-11页 |
| ·建立金融风险预警机制的必要性 | 第10-11页 |
| ·建立金融风险预警机制的可行性 | 第11页 |
| ·国内外相关研究成果 | 第11-15页 |
| ·国外研究成果 | 第11-13页 |
| ·国内研究成果 | 第13-15页 |
| ·本文的研究框架和创新处 | 第15-17页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新处 | 第16-17页 |
| 第二章 金融风险预警相关理论与模型简介 | 第17-28页 |
| ·金融风险与金融危机 | 第17-18页 |
| ·金融风险预警理论概述 | 第18-22页 |
| ·金融风险预警机制 | 第18-19页 |
| ·金融风险预警的理论基础 | 第19-22页 |
| ·主要金融预警模型述评 | 第22-28页 |
| ·非参数法：KLR 模型 | 第22页 |
| ·参数法：FR 模型 | 第22-23页 |
| ·STV 模型 | 第23-24页 |
| ·人工神经网络模型 | 第24页 |
| ·基于案例推理 CBR 模型 | 第24-25页 |
| ·动态信息融合法 | 第25-26页 |
| ·VaR 模型 | 第26-28页 |
| 第三章 我国金融风险预警指标体系的构建与模型选择 | 第28-38页 |
| ·我国金融风险预警指标体系的构建 | 第28-32页 |
| ·我国金融风险预警指标体系的设计原则 | 第28-29页 |
| ·我国金融风险预警指标体系 | 第29-32页 |
| ·本文选取的指标 | 第32页 |
| ·本文的模型选择 | 第32-38页 |
| ·VaR 方法的基本思路 | 第33-34页 |
| ·VaR 模型的计算方法 | 第34-36页 |
| ·GARCH 模型 | 第36-38页 |
| 第四章 我国金融风险预警机制的实证分析 | 第38-52页 |
| ·金融风险预警指标体系的因子分析 | 第38-44页 |
| ·基于 VaR 方法的中国金融风险测算 | 第44-48页 |
| ·基于 VaR 的中国金融风险预警系统设计 | 第48-52页 |
| 第五章 研究结论和对策建议 | 第52-55页 |
| ·本文的主要结论 | 第52-53页 |
| ·对于我国金融风险预警的对策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 A 本文的原始数据 | 第58-67页 |
| 附录 B 本文实证部分的原始结果 | 第67-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
