| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾和述评 | 第12-15页 |
| ·股指期货与现货指数价格动态关系的研究 | 第12-14页 |
| ·资产价格动态调整的门限效应研究 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 股指期货与现货指数动态调整门限效应的理论分析 | 第17-24页 |
| ·股指期货与现货指数动态调整的理论解释 | 第17-20页 |
| ·均值回复的界定及其原因解释 | 第17-18页 |
| ·股指期货与现货指数短期偏离的原因 | 第18页 |
| ·股指期货与现货指数长期趋同的原因 | 第18-20页 |
| ·股指期货与现货指数价格动态调整门限效应的界定及其原因解释 | 第20-21页 |
| ·股指期货与现货指数动态调整门限效应的实证模型推导 | 第21-24页 |
| 第3章 沪深 300 股指期货与指数平稳性及协整检验 | 第24-32页 |
| ·数据来源及其处理 | 第24-25页 |
| ·平稳性检验 | 第25-28页 |
| ·协整检验 | 第28-32页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货与指数动态调整的实证检验 | 第32-44页 |
| ·门限效应的 SUPLMN统计量检验 | 第32-35页 |
| ·门限误差修正模型与参数估计 | 第32-34页 |
| ·TVECM 中原假设为线性协整的门限协整 bootstrap 检验 | 第34-35页 |
| ·门限向量误差修正模型（TVECM）的估计结果及分析 | 第35-40页 |
| ·情形 1 的估计结果及分析 | 第35-37页 |
| ·情形 2 的估计结果及分析 | 第37-38页 |
| ·情形 3 的估计结果及分析 | 第38-40页 |
| ·脉冲响应函数 | 第40-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
