| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文背景与研究目的 | 第9页 |
| ·论文背景 | 第9页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究的内容与框架 | 第13页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·数据来源 | 第13-14页 |
| ·创新点与不足 | 第14-15页 |
| ·论文研究的可能创新之处 | 第14页 |
| ·论文研究的不足之处 | 第14-15页 |
| 1 实证研究的理论与实践基础 | 第15-23页 |
| ·股指期货对现货市场波动影响的传导机制分析 | 第15-20页 |
| ·波动性与现货市场波动性的计量 | 第15-16页 |
| ·股指期货对现货市场波动影响的传导机制分析 | 第16-20页 |
| ·股指期货对现货市场波动影响的实践经验分析 | 第20-23页 |
| ·发达市场国家实践经验分析 | 第20-21页 |
| ·新兴市场国家或地区实践经验分析 | 第21-22页 |
| ·实践经验总结 | 第22-23页 |
| 2 沪深300 股指期货对上证指数波动影响的实证分析 | 第23-39页 |
| ·数据来源与研究方法 | 第23-24页 |
| ·上证指数日收益率的初步分析 | 第24-27页 |
| ·描述性统计量分析 | 第24-25页 |
| ·图形关系考察 | 第25-27页 |
| ·实证检验过程 | 第27-33页 |
| ·自相关检验与异方差检验 | 第27-29页 |
| ·模型的确定及GARCH 检验 | 第29-33页 |
| ·辅助计量分析 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第33页 |
| ·方差分解分析 | 第33-34页 |
| ·对实证结论的总结性分析 | 第34-36页 |
| ·描述性统计分析 | 第34-35页 |
| ·自相关和异方差检验的分析 | 第35页 |
| ·GARCH（1，1）模型检验分析 | 第35页 |
| ·本文实证结论 | 第35-36页 |
| ·对实证结论的解释 | 第36-39页 |
| ·从股票市场角度解释实证结论 | 第36-37页 |
| ·从沪深300 指数期货合约设计角度分析 | 第37-39页 |
| 3 推动中国期现两市规范化建设的政策建议 | 第39-47页 |
| ·积极推进股指期货市场的规范化建设 | 第39-42页 |
| ·加快完善股指期货市场监管 | 第39-40页 |
| ·股指期货市场投资产品与主体多元化 | 第40-41页 |
| ·推进股指期货市场的透明度建设 | 第41-42页 |
| ·加快推进中国股票现货市场的规范化建设 | 第42-45页 |
| ·推动上市公司效益的提高 | 第42-43页 |
| ·大力推进政府职能转变 | 第43页 |
| ·发挥证券交易所自律性监管的积极作用 | 第43-44页 |
| ·规范证券从业人员的执业行为 | 第44-45页 |
| ·推动股票账户的规范化管理 | 第45页 |
| ·建立股票期现两市的联动机制 | 第45-47页 |
| ·建立有效的跨市场信息交流机制 | 第45-46页 |
| ·建立有效的跨市场监管机制 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |