| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·期货保证金设置的研究综述 | 第8-11页 |
| ·研究内容，方法和创新点 | 第11-14页 |
| 2 波动模型及其在股指期货市场的应用 | 第14-28页 |
| ·GARCH 族和SV 族模型的联系和比较 | 第14-17页 |
| ·基于股指期货收益特征的比较研究 | 第17-28页 |
| 3 门限极值理论及其应用 | 第28-41页 |
| ·门限极值模型简介 | 第28-30页 |
| ·门限的估计 | 第30-34页 |
| ·门限模型参数及分位数的估计 | 第34-38页 |
| ·返回检验 | 第38-41页 |
| 4 股指期货保证金设置模型的实证研究 | 第41-58页 |
| ·保证金设置模型的估计 | 第41-46页 |
| ·保证金设置模型的比较研究 | 第46-58页 |
| 5 结论和展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |