| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-13页 |
| ·研究方法和主要内容 | 第13-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-15页 |
| 2 A+H个股股价的统计特征分析 | 第15-21页 |
| ·数据选取和符号表示 | 第15-17页 |
| ·ADF单位根检验 | 第17-18页 |
| ·Granger检验 | 第18-21页 |
| 3 基于流动性差异的A股和H股折价率分析 | 第21-27页 |
| ·引入AR过程区分流动性差异的预期值和未预期值 | 第21-23页 |
| ·对折价率建立Panel Data-AR(1)扰动模型 | 第23-27页 |
| 4 基于CAPM和EGARCH结合的A股和H股收益与风险对比研究 | 第27-32页 |
| ·模型建立与参数估计 | 第27-30页 |
| ·结果分析 | 第30-32页 |
| 5 基于分割到一体化的A股和H股内生性结构突变分析 | 第32-39页 |
| ·BLS估计原理 | 第32-34页 |
| ·运用BLS方法估计A+H股从分割到一体化的内生性结构突变点 | 第34-39页 |
| 6 结论 | 第39-42页 |
| ·全文结论 | 第39-41页 |
| ·研究不足和展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录1 作者攻读硕士学位期间发表学术论文目录 | 第47页 |
